PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCX с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCX с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

SMCX и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCX и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCX и GUSH

2026 (YTD)20252024
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		-63.42%-69.78%-89.57%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-7.61%

Доходность по периодам

С начала года, SMCX показывает доходность -63.42%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

SMCX

1 день
-2.34%
1 месяц
-64.93%
С начала года
-63.42%
6 месяцев
-90.56%
1 год
-87.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SMCX:
SMCX с VGTSMCX с IWMYSMCX с WDTESMCX с XTAPSMCX с GLDYSMCX с HOOGSMCX с KORU
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий SMCX и GUSH

SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.

SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Доходность на риск

SMCX vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCX
Ранг доходности на риск SMCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCX c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCXGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.79

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

1.35

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.19

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.26

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

3.14

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCX vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCX и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCXGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.79

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.43

-0.03

Корреляция

Корреляция между SMCX и GUSH составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCX и GUSH

Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		11.99%4.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок SMCX и GUSH

Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCXGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.02%

-99.98%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.75%

-43.67%

-51.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

-99.77%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.13%

-92.81%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.66%

17.57%

+40.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCX и GUSH

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 116.21% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCXGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

116.21%

16.69%

+99.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

144.26%

39.24%

+105.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

158.17%

67.59%

+90.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

200.94%

68.73%

+132.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

200.94%

94.30%

+106.64%