Сравнение SMCX с ERX
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. SMCX is actively managed, while ERX is passively managed. Over the past year, SMCX returned -63.45% vs 98.14% for ERX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SMCX charges 1.29%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность 31.36%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.84%.
SMCX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 152.74%
- С начала года
- 31.36%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- -63.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 66.84%
- 6 месяцев
- 58.30%
- 1 год
- 98.14%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 28.74%
- 10 лет*
- -9.37%
Сравнение доходности по годам SMCX и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 31.36% | -69.78% | -89.57% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 66.84% | 2.79% | -7.66% |
Correlation
The correlation between SMCX and ERX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. ERX — Ранг доходности на риск
SMCX
ERX
Сравнение SMCX c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCX | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.35 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 4.23 | -4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 11.45 | -12.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 2.42 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.09 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SMCX и ERX
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -99.54% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | -23.34% | -71.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.97% | -91.58% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.29% | -67.03% | -20.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.95% | 8.60% | +59.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и ERX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 57.80% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 16.49%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.80% | 16.49% | +41.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.67% | 33.31% | +116.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.99% | 41.08% | +115.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.66% | 51.98% | +147.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.66% | 69.16% | +130.50% |
Сравнение комиссий SMCX и ERX
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и ERX
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности ERX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.61% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 3.34% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and ERX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (57.80%) compared to ERX (16.49%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.02% vs ERX's -99.54%.
On 1-year performance, ERX leads with 98.14% vs -63.45% for SMCX. On fees, ERX is cheaper at 1.09% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 16.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ERX has performed better with a 98.14% return vs -63.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ERX is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
SMCX has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 1.61% for ERX.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 1.09% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор