PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCWX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCWX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCWX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCWX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		-1.05%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%30.79%-9.75%26.85%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, SMCWX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции SMCWX превзошли акции AMECX по среднегодовой доходности: 9.04% против 8.35% соответственно.

SMCWX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.11%
1 год
20.45%
3 года*
8.86%
5 лет*
0.17%
10 лет*
9.04%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с AVUVSMCWX с SPYSMCWX с VOOSMCWX с DDLS
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий SMCWX и AMECX

SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

SMCWX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCWX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCWXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.65

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.27

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.97

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

9.13

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCWX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCWX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCWX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCWXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.65

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.86

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.72

-0.15

Корреляция

Корреляция между SMCWX и AMECX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCWX и AMECX

Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.90%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок SMCWX и AMECX

Максимальная просадка SMCWX за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCWXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-41.92%

-20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-8.19%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.79%

-15.78%

-24.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.79%

-26.13%

-13.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-4.48%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-4.46%

-10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.77%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCWX и AMECX

American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCWXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

3.35%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

5.64%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

9.54%

+8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

9.45%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

10.67%

+7.09%