Сравнение SMCWX с NEWFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и American Funds New World Fund (NEWFX).
SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. NEWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCWX или NEWFX.
Основные характеристики
| SMCWX | NEWFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.80% | 11.96% |
| Дох-ть за 1 год | 24.60% | 20.76% |
| Дох-ть за 3 года | -8.49% | -0.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.56% | 6.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.98% | 6.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 8.51 | 9.80 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 2.12% |
| Дневная вол-ть | 14.63% | 11.32% |
| Макс. просадка | -61.27% | -56.09% |
| Текущая просадка | -23.37% | -4.96% |
Корреляция
Корреляция между SMCWX и NEWFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMCWX и NEWFX
С начала года, SMCWX показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у NEWFX с доходностью 11.96%. За последние 10 лет акции SMCWX уступали акциям NEWFX по среднегодовой доходности: 4.98% против 6.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCWX и NEWFX
SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии NEWFX в 0.96%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMCWX c NEWFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и American Funds New World Fund (NEWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCWX и NEWFX
Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности NEWFX в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 0.59% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 10.48% | 4.95% |
NEWFX American Funds New World Fund | 1.10% | 1.24% | 0.89% | 0.43% | 0.10% | 1.04% | 1.02% | 0.94% | 0.92% | 0.60% | 6.75% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SMCWX и NEWFX
Максимальная просадка SMCWX за все время составила -61.27%, что больше максимальной просадки NEWFX в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и NEWFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMCWX и NEWFX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с American Funds New World Fund (NEWFX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.