PortfoliosLab logo
Сравнение SMCWX с NEWFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMCWX и NEWFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SMCWX и NEWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и American Funds New World Fund (NEWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
396.54%
490.37%
SMCWX
NEWFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCWX:

-0.12

NEWFX:

0.19

Коэф-т Сортино

SMCWX:

-0.04

NEWFX:

0.37

Коэф-т Омега

SMCWX:

1.00

NEWFX:

1.05

Коэф-т Кальмара

SMCWX:

-0.05

NEWFX:

0.11

Коэф-т Мартина

SMCWX:

-0.34

NEWFX:

0.52

Индекс Язвы

SMCWX:

6.15%

NEWFX:

5.63%

Дневная вол-ть

SMCWX:

18.39%

NEWFX:

15.46%

Макс. просадка

SMCWX:

-61.27%

NEWFX:

-56.09%

Текущая просадка

SMCWX:

-31.45%

NEWFX:

-16.49%

Доходность по периодам

С начала года, SMCWX показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у NEWFX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции SMCWX уступали акциям NEWFX по среднегодовой доходности: 2.70% против 4.11% соответственно.


SMCWX

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

-7.33%

1 год

-1.42%

5 лет

5.09%

10 лет

2.70%

NEWFX

С начала года

2.52%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-4.41%

1 год

3.08%

5 лет

7.04%

10 лет

4.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMCWX и NEWFX

SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии NEWFX в 0.96%.


График комиссии SMCWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMCWX: 1.02%
График комиссии NEWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NEWFX: 0.96%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCWX и NEWFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMCWX
Ранг риск-скорректированной доходности SMCWX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

NEWFX
Ранг риск-скорректированной доходности NEWFX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEWFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMCWX c NEWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и American Funds New World Fund (NEWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMCWX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SMCWX: -0.12
NEWFX: 0.19
Коэффициент Сортино SMCWX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMCWX: -0.04
NEWFX: 0.37
Коэффициент Омега SMCWX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SMCWX: 1.00
NEWFX: 1.05
Коэффициент Кальмара SMCWX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SMCWX: -0.05
NEWFX: 0.11
Коэффициент Мартина SMCWX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SMCWX: -0.34
NEWFX: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа SMCWX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа NEWFX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCWX и NEWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.19
SMCWX
NEWFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCWX и NEWFX

Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности NEWFX в 0.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
0.63%0.60%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%10.48%
NEWFX
American Funds New World Fund
0.83%0.85%1.24%0.89%0.43%0.10%1.04%1.02%0.94%0.92%0.60%6.75%

Просадки

Сравнение просадок SMCWX и NEWFX

Максимальная просадка SMCWX за все время составила -61.27%, что больше максимальной просадки NEWFX в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и NEWFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.45%
-16.49%
SMCWX
NEWFX

Волатильность

Сравнение волатильности SMCWX и NEWFX

American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с American Funds New World Fund (NEWFX) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.39%
9.63%
SMCWX
NEWFX