PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMCWX с FYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCWX с FYLD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).

SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCWX или FYLD.

Корреляция

Корреляция между SMCWX и FYLD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMCWX и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCWX:

0.16

FYLD:

0.26

Коэф-т Сортино

SMCWX:

0.35

FYLD:

0.52

Коэф-т Омега

SMCWX:

1.04

FYLD:

1.07

Коэф-т Кальмара

SMCWX:

0.07

FYLD:

0.37

Коэф-т Мартина

SMCWX:

0.44

FYLD:

1.08

Индекс Язвы

SMCWX:

6.47%

FYLD:

5.12%

Дневная вол-ть

SMCWX:

18.56%

FYLD:

18.59%

Макс. просадка

SMCWX:

-61.27%

FYLD:

-44.56%

Текущая просадка

SMCWX:

-26.24%

FYLD:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SMCWX показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции SMCWX уступали акциям FYLD по среднегодовой доходности: 3.24% против 6.11% соответственно.

SMCWX

С начала года

1.41%

1 месяц

13.09%

6 месяцев

-2.64%

1 год

2.96%

5 лет

5.66%

10 лет

3.24%

FYLD

С начала года

10.95%

1 месяц

11.31%

6 месяцев

9.46%

1 год

4.75%

5 лет

16.79%

10 лет

6.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMCWX и FYLD

SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.

SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCWX и FYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCWX
Ранг риск-скорректированной доходности SMCWX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг риск-скорректированной доходности FYLD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FYLD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMCWX c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMCWX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCWX и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCWX и FYLD

Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FYLD в 4.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		0.59%0.60%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%10.48%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		4.17%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%5.13%

Просадки

Сравнение просадок SMCWX и FYLD

Максимальная просадка SMCWX за все время составила -61.27%, что больше максимальной просадки FYLD в -44.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и FYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMCWX и FYLD

American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...