Сравнение SMCWX с FYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).
SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCWX и FYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCWX и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | -1.05% | 14.07% | 2.33% | 18.86% | -29.90% | 10.14% | 37.46% | 30.79% | -9.75% | 26.85% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 18.67% | 4.17% | 17.83% | -14.47% | 29.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCWX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции SMCWX уступали акциям FYLD по среднегодовой доходности: 9.04% против 11.36% соответственно.
SMCWX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 9.04%
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCWX и FYLD
SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.
Доходность на риск
SMCWX vs. FYLD — Ранг доходности на риск
SMCWX
FYLD
Сравнение SMCWX c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCWX | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.68 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 3.35 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.59 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.33 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 19.43 | -13.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCWX | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.68 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.75 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.44 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SMCWX и FYLD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCWX и FYLD
Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности FYLD в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 4.90% | 4.84% | 0.60% | 0.64% | 0.00% | 9.24% | 1.60% | 4.24% | 7.06% | 4.48% | 0.35% | 6.49% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок SMCWX и FYLD
Максимальная просадка SMCWX за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и FYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCWX | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -44.55% | -17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -13.05% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.79% | -25.12% | -14.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.79% | -44.55% | +4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -1.99% | -8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.98% | -8.94% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.29% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCWX и FYLD
American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCWX | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 4.82% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 9.10% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 16.41% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 16.30% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 18.09% | -0.33% |