PortfoliosLab logo
Сравнение SMCWX с AGTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMCWX и AGTHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SMCWX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,178.00%
4,653.09%
SMCWX
AGTHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCWX:

-0.12

AGTHX:

0.49

Коэф-т Сортино

SMCWX:

-0.04

AGTHX:

0.82

Коэф-т Омега

SMCWX:

1.00

AGTHX:

1.12

Коэф-т Кальмара

SMCWX:

-0.05

AGTHX:

0.51

Коэф-т Мартина

SMCWX:

-0.34

AGTHX:

1.92

Индекс Язвы

SMCWX:

6.15%

AGTHX:

5.71%

Дневная вол-ть

SMCWX:

18.39%

AGTHX:

22.63%

Макс. просадка

SMCWX:

-61.27%

AGTHX:

-65.31%

Текущая просадка

SMCWX:

-31.45%

AGTHX:

-11.41%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMCWX показывает доходность -5.76%, а AGTHX немного выше – -5.51%. За последние 10 лет акции SMCWX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 2.70% против 11.86% соответственно.


SMCWX

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

-7.33%

1 год

-1.42%

5 лет

5.09%

10 лет

2.70%

AGTHX

С начала года

-5.51%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-2.84%

1 год

11.96%

5 лет

13.96%

10 лет

11.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMCWX и AGTHX

SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии AGTHX в 0.61%.


График комиссии SMCWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMCWX: 1.02%
График комиссии AGTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGTHX: 0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCWX и AGTHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMCWX
Ранг риск-скорректированной доходности SMCWX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

AGTHX
Ранг риск-скорректированной доходности AGTHX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMCWX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMCWX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SMCWX: -0.12
AGTHX: 0.49
Коэффициент Сортино SMCWX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMCWX: -0.04
AGTHX: 0.82
Коэффициент Омега SMCWX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SMCWX: 1.00
AGTHX: 1.12
Коэффициент Кальмара SMCWX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SMCWX: -0.05
AGTHX: 0.51
Коэффициент Мартина SMCWX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SMCWX: -0.34
AGTHX: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа SMCWX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа AGTHX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCWX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.49
SMCWX
AGTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCWX и AGTHX

Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности AGTHX в 9.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
0.63%0.60%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%10.48%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
9.51%8.99%6.81%0.75%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%9.90%

Просадки

Сравнение просадок SMCWX и AGTHX

Максимальная просадка SMCWX за все время составила -61.27%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и AGTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.45%
-11.41%
SMCWX
AGTHX

Волатильность

Сравнение волатильности SMCWX и AGTHX

Текущая волатильность для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) составляет 11.39%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.39%
15.49%
SMCWX
AGTHX