PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCWX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCWX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCWX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCWX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		-1.05%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%10.41%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, SMCWX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

SMCWX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.11%
1 год
20.45%
3 года*
8.86%
5 лет*
0.17%
10 лет*
9.04%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с SPYSMCWX с VOOSMCWX с DDLSSMCWX с FYLD
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий SMCWX и AVUV

SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

SMCWX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCWX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCWXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.78

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.88

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

7.40

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCWX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCWX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCWX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCWXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.22

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.46

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.52

+0.05

Корреляция

Корреляция между SMCWX и AVUV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCWX и AVUV

Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.90%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMCWX и AVUV

Максимальная просадка SMCWX за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCWXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-49.42%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-15.43%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.79%

-28.79%

-11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-3.97%

-6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-8.14%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.91%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCWX и AVUV

American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCWXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

5.41%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

13.10%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

23.46%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

22.95%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

28.59%

-10.83%