PortfoliosLab logo
Сравнение SMCWX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMCWX и AVUV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SMCWX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.82%
1.70%
SMCWX
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCWX:

0.12

AVUV:

0.55

Коэф-т Сортино

SMCWX:

0.26

AVUV:

0.94

Коэф-т Омега

SMCWX:

1.03

AVUV:

1.12

Коэф-т Кальмара

SMCWX:

0.05

AVUV:

1.04

Коэф-т Мартина

SMCWX:

0.51

AVUV:

2.51

Индекс Язвы

SMCWX:

3.24%

AVUV:

4.55%

Дневная вол-ть

SMCWX:

14.11%

AVUV:

20.68%

Макс. просадка

SMCWX:

-61.27%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

SMCWX:

-29.27%

AVUV:

-9.88%

Доходность по периодам

С начала года, SMCWX показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью -1.08%.


SMCWX

С начала года

-2.18%

1 месяц

-7.05%

6 месяцев

-4.82%

1 год

1.79%

5 лет

2.03%

10 лет

4.04%

AVUV

С начала года

-1.08%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

1.70%

1 год

12.26%

5 лет

14.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMCWX и AVUV

SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


График комиссии SMCWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCWX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMCWX
Ранг риск-скорректированной доходности SMCWX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMCWX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMCWX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.120.55
Коэффициент Сортино SMCWX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.260.94
Коэффициент Омега SMCWX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.031.12
Коэффициент Кальмара SMCWX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.051.04
Коэффициент Мартина SMCWX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.512.51
SMCWX
AVUV

Показатель коэффициента Шарпа SMCWX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCWX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.12
0.55
SMCWX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCWX и AVUV

SMCWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
0.00%0.00%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%10.48%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.63%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMCWX и AVUV

Максимальная просадка SMCWX за все время составила -61.27%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-29.27%
-9.88%
SMCWX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности SMCWX и AVUV

Текущая волатильность для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) составляет 3.95%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.95%
5.21%
SMCWX
AVUV