PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMCWX с FWWFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCWX с FWWFX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX).

SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCWX или FWWFX.

Корреляция

Корреляция между SMCWX и FWWFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SMCWX и FWWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,135.60%
1,070.62%
SMCWX
FWWFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCWX:

-0.12

FWWFX:

-0.36

Коэф-т Сортино

SMCWX:

-0.04

FWWFX:

-0.32

Коэф-т Омега

SMCWX:

1.00

FWWFX:

0.95

Коэф-т Кальмара

SMCWX:

-0.05

FWWFX:

-0.29

Коэф-т Мартина

SMCWX:

-0.34

FWWFX:

-0.78

Индекс Язвы

SMCWX:

6.15%

FWWFX:

11.48%

Дневная вол-ть

SMCWX:

18.39%

FWWFX:

25.08%

Макс. просадка

SMCWX:

-61.27%

FWWFX:

-55.76%

Текущая просадка

SMCWX:

-31.45%

FWWFX:

-23.73%

Доходность по периодам

С начала года, SMCWX показывает доходность -5.76%, что значительно выше, чем у FWWFX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции SMCWX уступали акциям FWWFX по среднегодовой доходности: 2.70% против 3.93% соответственно.

SMCWX

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

-7.33%

1 год

-1.42%

5 лет

5.09%

10 лет

2.70%

FWWFX

С начала года

-8.68%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

-19.41%

1 год

-8.25%

5 лет

4.93%

10 лет

3.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMCWX и FWWFX

SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FWWFX в 1.00%.

SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
График комиссии SMCWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMCWX: 1.02%
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
График комиссии FWWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FWWFX: 1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCWX и FWWFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCWX
Ранг риск-скорректированной доходности SMCWX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
FWWFX
Ранг риск-скорректированной доходности FWWFX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMCWX c FWWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SMCWX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SMCWX: -0.12
FWWFX: -0.36
Коэффициент Сортино SMCWX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMCWX: -0.04
FWWFX: -0.32
Коэффициент Омега SMCWX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SMCWX: 1.00
FWWFX: 0.95
Коэффициент Кальмара SMCWX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SMCWX: -0.05
FWWFX: -0.29
Коэффициент Мартина SMCWX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SMCWX: -0.34
FWWFX: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа SMCWX на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа FWWFX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCWX и FWWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
-0.36
SMCWX
FWWFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCWX и FWWFX

Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FWWFX в 0.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		0.63%0.60%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%10.48%
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		0.94%0.86%0.94%0.84%0.45%0.05%0.63%0.37%0.66%0.90%4.60%11.54%

Просадки

Сравнение просадок SMCWX и FWWFX

Максимальная просадка SMCWX за все время составила -61.27%, что больше максимальной просадки FWWFX в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и FWWFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.45%
-23.73%
SMCWX
FWWFX

Волатильность

Сравнение волатильности SMCWX и FWWFX

Текущая волатильность для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) составляет 11.39%, в то время как у Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.39%
13.05%
SMCWX
FWWFX