Сравнение SMCWX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCWX или VOO.
Основные характеристики
| SMCWX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.88% | 19.30% |
| Дох-ть за 1 год | 15.38% | 28.36% |
| Дох-ть за 3 года | -6.16% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.55% | 15.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.13% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 15.16% | 12.63% |
| Макс. просадка | -61.27% | -33.99% |
| Текущая просадка | -18.39% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между SMCWX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMCWX и VOO
С начала года, SMCWX показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.30%. За последние 10 лет акции SMCWX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.13% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCWX и VOO
SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMCWX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCWX и VOO
Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 0.61% | 0.64% | 0.00% | 9.24% | 1.60% | 4.24% | 7.06% | 4.48% | 0.35% | 6.49% | 10.48% | 4.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SMCWX и VOO
Максимальная просадка SMCWX за все время составила -61.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMCWX и VOO
American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.