PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMCWX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCWX с VOO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCWX или VOO.

Корреляция

Корреляция между SMCWX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SMCWX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
133.22%
552.28%
SMCWX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCWX:

-0.01

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

SMCWX:

0.11

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

SMCWX:

1.01

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SMCWX:

-0.01

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

SMCWX:

-0.04

VOO:

2.42

Индекс Язвы

SMCWX:

6.10%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

SMCWX:

18.39%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

SMCWX:

-61.27%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SMCWX:

-31.37%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, SMCWX показывает доходность -5.64%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции SMCWX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.71% против 12.02% соответственно.

SMCWX

С начала года

-5.64%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-7.55%

1 год

-1.84%

5 лет

5.12%

10 лет

2.71%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMCWX и VOO

SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
График комиссии SMCWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMCWX: 1.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCWX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCWX
Ранг риск-скорректированной доходности SMCWX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMCWX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SMCWX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SMCWX: -0.01
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино SMCWX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMCWX: 0.11
VOO: 0.92
Коэффициент Омега SMCWX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SMCWX: 1.01
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SMCWX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SMCWX: -0.01
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина SMCWX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SMCWX: -0.04
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа SMCWX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCWX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.57
SMCWX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCWX и VOO

Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VOO в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		0.63%0.60%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%10.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SMCWX и VOO

Максимальная просадка SMCWX за все время составила -61.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.37%
-10.56%
SMCWX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SMCWX и VOO

Текущая волатильность для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) составляет 11.43%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.43%
13.97%
SMCWX
VOO