Сравнение SMCWX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCWX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCWX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | -1.05% | 14.07% | 2.33% | 18.86% | -29.90% | 10.14% | 37.46% | 30.79% | -9.75% | 26.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCWX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SMCWX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.04% против 14.14% соответственно.
SMCWX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 9.04%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCWX и VOO
SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SMCWX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SMCWX
VOO
Сравнение SMCWX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCWX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.53 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.55 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 7.31 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCWX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.71 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.83 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SMCWX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCWX и VOO
Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 4.90% | 4.84% | 0.60% | 0.64% | 0.00% | 9.24% | 1.60% | 4.24% | 7.06% | 4.48% | 0.35% | 6.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SMCWX и VOO
Максимальная просадка SMCWX за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCWX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -33.99% | -28.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -11.98% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.79% | -24.52% | -15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.79% | -33.99% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -5.55% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.98% | -3.72% | -11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.55% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCWX и VOO
American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCWX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 5.34% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 9.47% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 18.11% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 16.82% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 17.99% | -0.23% |