PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCVX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCVX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

SMCVX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCVX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCVX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		-0.56%5.21%4.93%7.29%-12.95%2.62%4.69%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, SMCVX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%.

SMCVX

1 день
0.67%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.75%
3 года*
5.16%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с SMCVX:
SMCVX с SMRSXSMCVX с ALIBXSMCVX с JCRAXSMCVX с RLIIXSMCVX с AVPEXSMCVX с LPEFXSMCVX с VMSAX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX

Сравнение комиссий SMCVX и JMSIX

SMCVX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

SMCVX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCVX
Ранг доходности на риск SMCVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCVX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCVXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.03

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.57

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.47

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

13.07

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCVX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCVX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCVX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCVXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.03

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.76

-0.32

Корреляция

Корреляция между SMCVX и JMSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCVX и JMSIX

Дивидендная доходность SMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		5.06%4.74%4.60%4.15%2.21%2.40%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%

Просадки

Сравнение просадок SMCVX и JMSIX

Максимальная просадка SMCVX за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCVX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCVXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-18.40%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-1.64%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-11.39%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.28%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-2.60%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.43%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCVX и JMSIX

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что SMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCVXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.77%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

1.67%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

2.59%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

3.69%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

3.85%

+0.20%