PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

ALPS

Дата выпуска

14 сент. 2020 г.

Категория

Multisector Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SMCVX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) показал доход в 0.95% с начала года и 5.81% за последние 12 месяцев.

SMCVX

С начала года

0.95%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

0.07%

1 год

5.81%

3 года

4.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMCVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.85%1.20%-0.69%-0.52%0.11%0.95%
20241.08%-0.48%1.25%-1.38%1.04%0.88%1.90%1.26%1.55%-0.90%0.95%-0.88%6.37%
20233.63%-1.88%-0.41%0.61%-0.93%0.87%1.33%-0.22%-1.81%-1.27%4.94%3.40%8.28%
2022-2.52%-1.42%-1.38%-2.96%-0.45%-5.06%4.16%-1.61%-3.58%1.59%1.85%-0.34%-11.44%
2021-0.02%-0.26%-0.35%1.26%0.43%1.04%0.60%0.22%-0.29%-0.19%-0.74%1.28%3.02%
2020-0.60%0.37%3.30%1.68%4.80%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SMCVX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SMCVX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCVX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCVX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCVX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCVX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCVX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.73
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ALPS/Smith Credit Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.49$0.55$0.46$0.35$0.29$0.08

Дивидендный доход

5.39%5.99%5.01%3.99%2.77%0.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.04$0.05$0.04$0.00$0.16
2024$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.08$0.05$0.04$0.04$0.55
2023$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2022$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.35
2021$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.29
2020$0.02$0.02$0.04$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund показал максимальную просадку в 14.49%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.

Текущая просадка ALPS/Smith Credit Opportunities Fund составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.49%16 сент. 2021 г.26229 сент. 2022 г.4622 авг. 2024 г.724
-3.29%4 мар. 2025 г.2911 апр. 2025 г.———
-2.08%12 февр. 2021 г.2418 мар. 2021 г.335 мая 2021 г.57
-1.84%9 дек. 2024 г.2313 янв. 2025 г.2721 февр. 2025 г.50
-1.28%2 окт. 2024 г.1623 окт. 2024 г.272 дек. 2024 г.43
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...