- Эмитент
- ALPS
- Дата выпуска
- 14 сент. 2020 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции SMCVX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMCVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,052.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) показал доход в 1.08% с начала года и 4.84% за последние 12 месяцев.
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SMCVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SMCVX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.92% | -1.63% | 1.06% | 0.58% | 0.00% | 1.08% | ||||||
| 2025 | 0.55% | 0.76% | -0.69% | -0.52% | 0.56% | 1.62% | -0.02% | 1.16% | 1.00% | 0.35% | 0.65% | -0.32% | 5.21% |
| 2024 | 1.09% | -0.48% | 0.77% | -1.37% | 1.26% | 0.66% | 1.90% | 1.15% | 1.16% | -0.90% | 0.95% | -1.29% | 4.93% |
| 2023 | 3.64% | -1.89% | -0.41% | 0.61% | -0.93% | 0.87% | 1.34% | -0.22% | -1.59% | -1.96% | 4.48% | 3.40% | 7.29% |
| 2022 | -2.53% | -1.68% | -1.61% | -2.96% | -0.45% | -5.31% | 3.82% | -1.95% | -3.86% | 1.60% | 1.85% | -0.34% | -12.95% |
| 2021 | -0.02% | -0.26% | -0.35% | 1.26% | 0.42% | 0.86% | 0.60% | 0.22% | -0.29% | -0.38% | -0.74% | 1.28% | 2.62% |
Метрики бенчмарка
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund has an annualized alpha of 0.40%, beta of 0.11, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2020.
- This fund participated in 37.93% of S&P 500 Index downside but only 20.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.22 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.22 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.40%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 20.54%
- Участие в снижении
- 37.93%
Комиссия
Комиссия SMCVX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMCVX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.46 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 10.92 | -2.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ALPS/Smith Credit Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.44 | $0.42 | $0.38 | $0.20 | $0.25 | $0.08 |
Дивидендный доход | 4.98% | 4.74% | 4.60% | 4.15% | 2.21% | 2.40% | 0.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.44 |
| 2024 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.42 |
| 2023 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.38 |
| 2022 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.20 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.06 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund показал максимальную просадку в 16.11%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 711 торговых сессий.
Текущая просадка ALPS/Smith Credit Opportunities Fund составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.11%сент. 2022 г. | 1y 13d | 2y 10mo | 3y 10moсент. 2021 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.71%март 2026 г. | 28d | 2mo 20d | 3mo 18dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.08%март 2021 г. | 1mo 4d | 1mo 18d | 2mo 22dфевр. 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.73%нояб. 2025 г. | 7d | 21d | 28dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.65%дек. 2025 г. | 8d | 1mo 15d | 1mo 23dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| SMCVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -56.78% | +40.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -9.10% | +6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.73% | -18.90% | +15.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -25.43% | +9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -3.21% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -10.71% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 2.04% | -1.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMCVX
Добавьте ALPS/Smith Credit Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMCVX