PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCVX с ALIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCVX с ALIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX).

SMCVX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. ALIBX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCVX и ALIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCVX и ALIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		-0.56%5.21%4.93%7.29%-12.95%2.62%4.69%
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		-0.59%12.89%14.89%16.01%-16.24%15.50%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, SMCVX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у ALIBX с доходностью -0.59%.

SMCVX

1 день
0.67%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.75%
3 года*
5.16%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

ALIBX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
2.62%
1 год
13.86%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

Часто сравнивают с SMCVX:
SMCVX с SMRSXSMCVX с AVPEXSMCVX с JCRAXSMCVX с RLIIXSMCVX с SMTRXSMCVX с VMSAXSMCVX с ANGLX
Часто сравнивают с ALIBX:
ALIBX с SMTHALIBX с JCRAXALIBX с AVPEXALIBX с LPEFXALIBX с RLIIXALIBX с FRGAXALIBX с INDAX

Сравнение комиссий SMCVX и ALIBX

SMCVX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии ALIBX в 1.12%.

SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

Доходность на риск

SMCVX vs. ALIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCVX
Ранг доходности на риск SMCVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ALIBX
Ранг доходности на риск ALIBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIBX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCVX c ALIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCVXALIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.81

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.72

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

7.10

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCVX vs. ALIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCVX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALIBX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCVX и ALIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCVXALIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.25

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.57

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.78

-0.33

Корреляция

Корреляция между SMCVX и ALIBX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCVX и ALIBX

Дивидендная доходность SMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности ALIBX в 9.24%

TTM202520242023202220212020
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		5.06%4.74%4.60%4.15%2.21%2.40%0.75%
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		9.24%9.14%10.61%1.37%1.08%0.56%0.12%

Просадки

Сравнение просадок SMCVX и ALIBX

Максимальная просадка SMCVX за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки ALIBX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCVX и ALIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCVXALIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-20.38%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-7.88%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-20.38%

+4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-5.32%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-4.87%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.91%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCVX и ALIBX

Текущая волатильность для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) составляет 1.67%, в то время как у ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что SMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCVXALIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

4.08%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

6.93%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

11.57%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

11.13%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

11.04%

-6.99%