PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCVX с SMRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCVX с SMRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX).

SMCVX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. SMRSX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCVX и SMRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCVX и SMRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		-0.56%5.21%4.93%7.29%-12.95%2.62%4.69%
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund		0.02%5.38%4.50%4.73%-3.47%-0.39%0.72%

Доходность по периодам

С начала года, SMCVX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у SMRSX с доходностью 0.02%.

SMCVX

1 день
0.67%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.75%
3 года*
5.16%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

SMRSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.66%
3 года*
4.59%
5 лет*
2.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

ALPS/Smith Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с SMCVX:
SMCVX с AVPEXSMCVX с ALIBXSMCVX с JCRAXSMCVX с RLIIXSMCVX с SMTRXSMCVX с ANGLXSMCVX с LPEFX
Часто сравнивают с SMRSX:
SMRSX с RLIIXSMRSX с AVPEXSMRSX с LPEFXSMRSX с ALIBXSMRSX с SMTRXSMRSX с DBLSXSMRSX с DLDFX

Сравнение комиссий SMCVX и SMRSX

SMCVX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SMRSX в 0.93%.

SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

SMCVX vs. SMRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCVX
Ранг доходности на риск SMCVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SMRSX
Ранг доходности на риск SMRSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMRSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMRSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMRSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMRSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCVX c SMRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCVXSMRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.48

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.80

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.59

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.98

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

15.84

-10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCVX vs. SMRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCVX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа SMRSX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCVX и SMRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCVXSMRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.48

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.26

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.76

-1.32

Корреляция

Корреляция между SMCVX и SMRSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCVX и SMRSX

Дивидендная доходность SMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности SMRSX в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		5.06%4.74%4.60%4.15%2.21%2.40%0.75%0.00%0.00%
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund		3.91%3.95%4.11%3.50%0.84%0.56%1.92%2.86%0.87%

Просадки

Сравнение просадок SMCVX и SMRSX

Максимальная просадка SMCVX за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки SMRSX в -5.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCVX и SMRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCVXSMRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-5.62%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-0.95%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-5.62%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.66%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-0.87%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.24%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCVX и SMRSX

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что SMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCVXSMRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.64%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

0.96%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

1.52%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

1.68%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

1.59%

+2.46%