Сравнение SMCVX с SMTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX).
SMCVX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. SMTRX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCVX и SMTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCVX и SMTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCVX ALPS/Smith Credit Opportunities Fund | -0.56% | 5.21% | 4.93% | 7.29% | -12.95% | 2.62% | 4.69% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.26% | 6.80% | 2.19% | 5.94% | -13.49% | -1.33% | 1.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCVX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у SMTRX с доходностью -0.26%.
SMCVX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
SMTRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCVX и SMTRX
SMCVX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SMTRX в 0.99%.
Доходность на риск
SMCVX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
SMCVX
SMTRX
Сравнение SMCVX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCVX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.29 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.46 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 4.38 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCVX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.03 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.39 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SMCVX и SMTRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCVX и SMTRX
Дивидендная доходность SMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности SMTRX в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCVX ALPS/Smith Credit Opportunities Fund | 5.06% | 4.74% | 4.60% | 4.15% | 2.21% | 2.40% | 0.75% | 0.00% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 4.21% | 4.16% | 4.27% | 3.82% | 1.51% | 1.23% | 3.31% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок SMCVX и SMTRX
Максимальная просадка SMCVX за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки SMTRX в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCVX и SMTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCVX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -18.11% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.77% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -18.11% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.90% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -5.14% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.92% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCVX и SMTRX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) имеют волатильность 1.67% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCVX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.61% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 2.46% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 4.12% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 5.34% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 4.83% | -0.78% |