Сравнение SMCVX с SMTRX
SMCVX (ALPS/Smith Credit Opportunities Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both mutual funds - SMCVX is a Multisector Bonds fund managed by ALPS, while SMTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by ALPS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCVX charges 1.17%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности SMCVX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMCVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- —
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCVX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMCVX ALPS/Smith Credit Opportunities Fund | 0.36% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.10% |
Correlation
The correlation between SMCVX and SMTRX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCVX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
SMCVX
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMCVX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCVX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCVX и SMTRX
Максимальная просадка SMCVX за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCVX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCVX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -0.62% | -15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.21% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -0.18% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCVX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCVX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 3.56% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 3.56% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 3.56% | +0.46% |
Сравнение комиссий SMCVX и SMTRX
SMCVX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCVX и SMTRX
Дивидендная доходность SMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCVX ALPS/Smith Credit Opportunities Fund | 4.98% | 4.74% | 4.60% | 4.15% | 2.21% | 2.40% | 0.75% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCVX and SMTRX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMCVX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор