PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCVX с RLIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCVX с RLIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCVX (ALPS/Smith Credit Opportunities Fund) and RLIIX (RiverFront Asset Allocation Growth & Income) are both mutual funds - SMCVX is a Multisector Bonds fund managed by ALPS, while RLIIX is a Diversified Portfolio fund managed by ALPS. Over the past 5 years, SMCVX returned 1.12%/yr vs 6.39%/yr for RLIIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCVX charges 1.17%/yr vs 0.25%/yr for RLIIX.

Доходность

Сравнение доходности SMCVX и RLIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCVX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у RLIIX с доходностью 8.23%.

SMCVX

1 день
0.11%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.08%
6 месяцев
0.76%
1 год
5.65%
3 года*
5.77%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—

RLIIX

1 день
0.56%
1 месяц
3.22%
С начала года
8.23%
6 месяцев
8.73%
1 год
20.84%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.39%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCVX и RLIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		1.08%5.21%4.93%7.29%-12.95%2.62%4.69%
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income		8.23%13.74%8.77%13.37%-14.99%13.57%4.83%

Correlation

The correlation between SMCVX and RLIIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.56

The correlation between SMCVX and RLIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

RiverFront Asset Allocation Growth & Income

Часто сравнивают с SMCVX:
SMCVX с AVPEXSMCVX с ALIBXSMCVX с SMTRXSMCVX с SMRSXSMCVX с LPEFXSMCVX с JCRAXSMCVX с ANGLX
Часто сравнивают с RLIIX:
RLIIX с IIPRRLIIX с FFNOXRLIIX с ALIBXRLIIX с AVPEXRLIIX с JCRAXRLIIX с LPEFXRLIIX с SMRSX

Доходность на риск

SMCVX vs. RLIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCVX
Ранг доходности на риск SMCVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCVX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCVX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RLIIX
Ранг доходности на риск RLIIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLIIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLIIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLIIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLIIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCVX c RLIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCVXRLIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.49

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.54

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.31

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

14.46

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCVX vs. RLIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCVX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLIIX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCVX и RLIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCVXRLIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.49

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.52

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SMCVX и RLIIX

Максимальная просадка SMCVX за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки RLIIX в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCVX и RLIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCVXRLIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-27.35%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-6.43%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.73%

-12.90%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-21.19%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-4.60%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.47%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCVX и RLIIX

Текущая волатильность для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) составляет 1.04%, в то время как у RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что SMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCVXRLIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

2.42%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

6.67%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

8.55%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

10.78%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

12.03%

-8.00%

Сравнение комиссий SMCVX и RLIIX

SMCVX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии RLIIX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCVX и RLIIX

Дивидендная доходность SMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности RLIIX в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income		5.75%6.23%1.29%2.29%6.66%1.40%1.42%2.07%18.88%1.37%1.66%3.72%
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		4.98%4.74%4.60%4.15%2.21%2.40%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCVX and RLIIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLIIX has higher volatility (2.42%) compared to SMCVX (1.04%). In terms of maximum drawdown, SMCVX dropped -16.11% vs RLIIX's -27.35%.

RLIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCVX и RLIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор