Сравнение SMCVX с RLIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX).
SMCVX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. RLIIX управляется ALPS. Фонд был запущен 1 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCVX и RLIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCVX и RLIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCVX ALPS/Smith Credit Opportunities Fund | -0.56% | 5.21% | 4.93% | 7.29% | -12.95% | 2.62% | 4.69% |
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 0.07% | 13.74% | 8.77% | 13.37% | -14.99% | 13.57% | 4.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCVX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у RLIIX с доходностью 0.07%.
SMCVX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
RLIIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCVX и RLIIX
SMCVX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии RLIIX в 0.25%.
Доходность на риск
SMCVX vs. RLIIX — Ранг доходности на риск
SMCVX
RLIIX
Сравнение SMCVX c RLIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCVX | RLIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.00 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.02 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 8.90 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCVX | RLIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.39 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.51 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SMCVX и RLIIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCVX и RLIIX
Дивидендная доходность SMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности RLIIX в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCVX ALPS/Smith Credit Opportunities Fund | 5.06% | 4.74% | 4.60% | 4.15% | 2.21% | 2.40% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 6.22% | 6.23% | 1.29% | 2.29% | 6.66% | 1.40% | 1.42% | 2.07% | 18.88% | 1.37% | 1.66% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок SMCVX и RLIIX
Максимальная просадка SMCVX за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки RLIIX в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCVX и RLIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCVX | RLIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -27.35% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -7.88% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -21.19% | +5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -4.69% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -4.64% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.79% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCVX и RLIIX
Текущая волатильность для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) составляет 1.67%, в то время как у RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что SMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCVX | RLIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 4.14% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 6.78% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 11.35% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 10.79% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 12.05% | -8.00% |