PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCVX с LPEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCVX с LPEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX).

SMCVX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. LPEFX управляется ALPS. Фонд был запущен 30 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCVX и LPEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCVX и LPEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		-0.56%5.21%4.93%7.29%-12.95%2.62%4.69%
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		-15.29%1.25%17.78%28.31%-28.82%23.70%14.57%

Доходность по периодам

С начала года, SMCVX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у LPEFX с доходностью -15.29%.

SMCVX

1 день
0.67%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.75%
3 года*
5.16%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

LPEFX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-15.53%
1 год
-11.51%
3 года*
7.55%
5 лет*
1.66%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund

Часто сравнивают с SMCVX:
SMCVX с SMRSXSMCVX с ALIBXSMCVX с AVPEXSMCVX с JCRAXSMCVX с RLIIXSMCVX с SMTRXSMCVX с VMSAX
Часто сравнивают с LPEFX:
LPEFX с PSPLPEFX с AVPEXLPEFX с ALIBXLPEFX с RLIIXLPEFX с JCRAXLPEFX с SMRSXLPEFX с FGIAX

Сравнение комиссий SMCVX и LPEFX

SMCVX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии LPEFX в 1.46%.

LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

SMCVX vs. LPEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCVX
Ранг доходности на риск SMCVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
LPEFX
Ранг доходности на риск LPEFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPEFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPEFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPEFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPEFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPEFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCVX c LPEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCVXLPEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

-0.52

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

-0.60

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.92

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.51

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

-1.50

+7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCVX vs. LPEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCVX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа LPEFX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCVX и LPEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCVXLPEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

-0.52

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.07

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.17

+0.27

Корреляция

Корреляция между SMCVX и LPEFX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCVX и LPEFX

Дивидендная доходность SMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности LPEFX в 18.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		5.06%4.74%4.60%4.15%2.21%2.40%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		18.15%15.38%15.95%5.56%0.00%26.79%3.96%21.96%4.58%13.29%1.55%8.21%

Просадки

Сравнение просадок SMCVX и LPEFX

Максимальная просадка SMCVX за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки LPEFX в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCVX и LPEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCVXLPEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-77.00%

+60.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-22.00%

+19.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-49.19%

+33.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-25.97%

+24.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-22.78%

+17.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

7.48%

-6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCVX и LPEFX

Текущая волатильность для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) составляет 1.67%, в то время как у ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что SMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCVXLPEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

6.81%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

13.77%

-11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

20.81%

-17.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

24.40%

-20.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

22.78%

-18.73%