Сравнение SMCVX с LPEFX
SMCVX (ALPS/Smith Credit Opportunities Fund) and LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) are both mutual funds - SMCVX is a Multisector Bonds fund managed by ALPS, while LPEFX is a Global Equities fund managed by ALPS. Over the past 5 years, SMCVX returned 0.93%/yr vs 2.46%/yr for LPEFX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCVX charges 1.17%/yr vs 1.46%/yr for LPEFX.
Доходность
Сравнение доходности SMCVX и LPEFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCVX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у LPEFX с доходностью -5.62%.
SMCVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
LPEFX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -8.83%
- С начала года
- -5.62%
- 1 год
- -8.52%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам SMCVX и LPEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCVX ALPS/Smith Credit Opportunities Fund | 1.28% | 5.21% | 4.93% | 7.29% | -12.95% | 2.62% | 4.69% |
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | -5.62% | 1.25% | 17.78% | 28.31% | -28.82% | 23.70% | 15.24% |
Correlation
The correlation between SMCVX and LPEFX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between SMCVX and LPEFX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCVX vs. LPEFX — Ранг доходности на риск
SMCVX
LPEFX
Сравнение SMCVX c LPEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCVX | LPEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.95 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.32 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | -0.69 | +8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCVX и LPEFX
Максимальная просадка SMCVX за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки LPEFX в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCVX и LPEFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCVX | LPEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -77.00% | +60.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -22.00% | +19.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.73% | -22.00% | +18.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -49.19% | +33.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -17.52% | +17.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -22.74% | +17.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 10.17% | -9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCVX и LPEFX
Текущая волатильность для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) составляет 0.66%, в то время как у ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что SMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCVX | LPEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 5.22% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 15.22% | -12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 18.38% | -15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 24.66% | -20.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 22.68% | -18.68% |
Сравнение комиссий SMCVX и LPEFX
SMCVX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии LPEFX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCVX и LPEFX
Дивидендная доходность SMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности LPEFX в 16.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | 16.29% | 15.38% | 15.95% | 5.56% | 0.00% | 26.79% | 3.96% | 21.96% | 4.58% | 13.29% | 1.55% | 8.21% |
SMCVX ALPS/Smith Credit Opportunities Fund | 4.89% | 4.74% | 4.60% | 4.15% | 2.21% | 2.40% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCVX and LPEFX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPEFX has higher volatility (5.22%) compared to SMCVX (0.66%). In terms of maximum drawdown, SMCVX dropped -16.11% vs LPEFX's -77.00%.
SMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCVX и LPEFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор