PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCVX с AVPEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCVX с AVPEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX).

SMCVX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. AVPEX управляется ALPS. Фонд был запущен 23 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCVX и AVPEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCVX и AVPEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		-0.56%5.21%4.93%7.29%-12.95%2.62%4.69%
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio		-15.59%1.46%18.06%28.80%-28.96%24.03%14.72%

Доходность по периодам

С начала года, SMCVX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у AVPEX с доходностью -15.59%.

SMCVX

1 день
0.67%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.75%
3 года*
5.16%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

AVPEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-15.59%
6 месяцев
-16.01%
1 год
-11.77%
3 года*
7.71%
5 лет*
1.77%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio

Часто сравнивают с SMCVX:
SMCVX с SMRSXSMCVX с ALIBXSMCVX с JCRAXSMCVX с RLIIXSMCVX с SMTRXSMCVX с ANGLXSMCVX с LPEFX
Часто сравнивают с AVPEX:
AVPEX с LPEFXAVPEX с RLIIXAVPEX с ALIBXAVPEX с JCRAXAVPEX с SMRSXAVPEX с CAEIXAVPEX с ARTHX

Сравнение комиссий SMCVX и AVPEX

SMCVX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии AVPEX в 1.45%.

AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

SMCVX vs. AVPEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCVX
Ранг доходности на риск SMCVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AVPEX
Ранг доходности на риск AVPEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVPEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVPEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVPEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVPEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVPEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCVX c AVPEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCVXAVPEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

-0.54

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

-0.62

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.92

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.51

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

-1.51

+7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCVX vs. AVPEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCVX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа AVPEX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCVX и AVPEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCVXAVPEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

-0.54

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.10

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.05

Корреляция

Корреляция между SMCVX и AVPEX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCVX и AVPEX

Дивидендная доходность SMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности AVPEX в 10.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		5.06%4.74%4.60%4.15%2.21%2.40%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio		10.07%8.50%8.83%0.00%31.03%4.24%13.52%3.02%6.79%2.33%0.75%0.11%

Просадки

Сравнение просадок SMCVX и AVPEX

Максимальная просадка SMCVX за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки AVPEX в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCVX и AVPEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCVXAVPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-46.42%

+30.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-22.41%

+19.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-37.50%

+21.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-19.80%

+18.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-8.52%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

7.64%

-6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCVX и AVPEX

Текущая волатильность для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) составляет 1.67%, в то время как у ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что SMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCVXAVPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

6.75%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

13.76%

-11.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

20.77%

-17.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

18.66%

-14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

18.95%

-14.90%