PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCIX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCIX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

SMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCIX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCIX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund		3.01%6.90%18.13%15.48%-16.41%26.53%11.27%30.68%-9.07%3.08%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, SMCIX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции SMCIX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.46% соответственно.

SMCIX

1 день
2.47%
1 месяц
-5.02%
С начала года
3.01%
6 месяцев
4.28%
1 год
18.79%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.80%
10 лет*
10.16%

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с SMCIX:
SMCIX с QQQISMCIX с AMZNSMCIX с ^GSPCSMCIX с NVDLSMCIX с ASFYXSMCIX с BOSOXSMCIX с CAMSX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий SMCIX и RYOTX

SMCIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund

Доходность на риск

SMCIX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCIX
Ранг доходности на риск SMCIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCIX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCIXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.73

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.37

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

3.26

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

11.42

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCIX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCIX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCIX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCIXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.73

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.30

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Корреляция

Корреляция между SMCIX и RYOTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCIX и RYOTX

Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund		8.75%10.78%19.88%3.48%10.40%9.40%4.53%13.88%9.39%1.63%4.64%11.58%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок SMCIX и RYOTX

Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, примерно равная максимальной просадке RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCIXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-56.86%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-13.59%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-35.84%

+9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.54%

-44.87%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-7.15%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-9.47%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.88%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCIX и RYOTX

Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) составляет 6.13%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что SMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCIXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

9.07%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

17.62%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

26.53%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

23.39%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

23.03%

+0.58%