Сравнение SMCIX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
SMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCIX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCIX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 0.53% | 6.90% | 18.13% | 15.48% | -16.41% | 26.53% | 11.27% | 30.68% | -9.07% | 3.08% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | -1.97% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCIX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции SMCIX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 9.90% против 7.66% соответственно.
SMCIX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 9.90%
DFISX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCIX и DFISX
SMCIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
SMCIX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
SMCIX
DFISX
Сравнение SMCIX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCIX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.66 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.15 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.04 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 7.97 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.66 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SMCIX и DFISX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCIX и DFISX
Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности DFISX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 8.97% | 10.78% | 19.88% | 3.48% | 10.40% | 9.40% | 4.53% | 13.88% | 9.39% | 1.63% | 4.64% | 11.58% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.21% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок SMCIX и DFISX
Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -60.66% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -11.96% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -35.06% | +8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.54% | -43.00% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -11.77% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -11.69% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.06% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCIX и DFISX
Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) составляет 5.55%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что SMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.90% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 10.04% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 15.38% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 15.75% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 16.11% | +7.49% |