Сравнение SMCI с VRT
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. SMCI operates in Computer Hardware (Technology), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, SMCI returned 62.01%/yr vs 62.19%/yr for VRT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 38.85%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 78.75%.
SMCI
- 1 день
- -7.62%
- 1 месяц
- 14.90%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- -5.75%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 62.01%
- 10 лет*
- 31.76%
VRT
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -14.84%
- С начала года
- 78.75%
- 6 месяцев
- 62.34%
- 1 год
- 158.82%
- 3 года*
- 139.34%
- 5 лет*
- 62.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCI и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 38.85% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -37.84% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 78.75% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
Correlation
The correlation between SMCI and VRT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
SMCI:
$27.38B
VRT:
$113.53B
SMCI:
$2.70
VRT:
$3.99
SMCI:
15.03
VRT:
72.64
SMCI:
0.33
VRT:
0.32
SMCI:
0.79
VRT:
10.44
SMCI:
3.61
VRT:
26.74
SMCI:
$33.70B
VRT:
$10.84B
SMCI:
$2.83B
VRT:
$3.92B
SMCI:
$1.47B
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. VRT — Ранг доходности на риск
SMCI
VRT
Сравнение SMCI c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCI | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 6.45 | -6.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 17.74 | -17.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCI | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.75 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.01 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.99 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок SMCI и VRT
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -71.24% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -24.78% | -41.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -61.28% | -23.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -71.24% | -13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.79% | -23.05% | -42.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.96% | -16.22% | -15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.96% | 8.99% | +29.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и VRT
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 27.58% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 16.88%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.58% | 16.88% | +10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.13% | 45.63% | +22.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.85% | 58.14% | +21.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.51% | 61.83% | +23.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.59% | 54.60% | +15.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и VRT
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и VRT
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and VRT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (27.58%) compared to VRT (16.88%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор