Сравнение SMCI с QCOM
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and QCOM (QUALCOMM Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — SMCI in Computer Hardware, QCOM in Semiconductors. Over the past 10 years, SMCI returned 27.77%/yr vs 18.10%/yr for QCOM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и QCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью 25.03%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции QCOM по среднегодовой доходности: 27.77% против 18.10% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
QCOM
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 25.03%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение доходности по годам SMCI и QCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 25.03% | 13.84% | 8.31% | 35.07% | -38.58% | 22.25% | 77.08% | 60.76% | -7.59% | 2.05% |
Correlation
The correlation between SMCI and QCOM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
SMCI:
$20.52B
QCOM:
$226.96B
SMCI:
$2.70
QCOM:
$9.11
SMCI:
11.27
QCOM:
23.23
SMCI:
0.60
QCOM:
5.18
SMCI:
2.71
QCOM:
8.32
SMCI:
$33.70B
QCOM:
$44.49B
SMCI:
$2.83B
QCOM:
$24.38B
SMCI:
$1.47B
QCOM:
$12.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. QCOM — Ранг доходности на риск
SMCI
QCOM
Сравнение SMCI c QCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | QCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.10 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 2.44 | -3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и QCOM
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, примерно равная максимальной просадке QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и QCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -86.75% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -33.13% | -33.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -44.23% | -40.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -44.29% | -40.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -44.29% | -40.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.36% | -15.34% | -59.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -32.87% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 14.89% | +24.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и QCOM
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с QUALCOMM Incorporated (QCOM) с волатильностью 27.32%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.32% | 27.32% | +17.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.32% | 42.18% | +34.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.20% | 48.52% | +36.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.53% | 41.17% | +45.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.19% | 39.28% | +31.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и QCOM
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.70% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и QCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и QCOM
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
QCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 5.70B при выручке в 10.60B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
QCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 10.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
QCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.37B при выручке в 10.60B, что соответствует чистой рентабельности 69.5%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and QCOM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to QCOM (27.32%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs QCOM's -86.75%.
QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и QCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор