Сравнение SMCI с LVHD
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock, while LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) is Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Over the past 10 years, SMCI returned 28.95%/yr vs 8.19%/yr for LVHD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и LVHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции LVHD по среднегодовой доходности: 28.95% против 8.19% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -12.96%
- 6 месяцев
- -25.92%
- С начала года
- -17.39%
- 1 год
- -54.16%
- 3 года*
- -8.77%
- 5 лет*
- 47.92%
- 10 лет*
- 28.95%
LVHD
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 4.57%
- 6 месяцев
- 9.69%
- С начала года
- 13.84%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение доходности по годам SMCI и LVHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -17.39% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 13.84% | 7.50% | 10.18% | -0.95% | -1.82% | 26.90% | -1.28% | 22.91% | -5.58% | 14.25% |
Correlation
The correlation between SMCI and LVHD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г. | 0.21 |
The correlation between SMCI and LVHD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. LVHD — Ранг доходности на риск
SMCI
LVHD
Сравнение SMCI c LVHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | LVHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.44 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 6.04 | -7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и LVHD
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и LVHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -37.32% | -47.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -6.17% | -60.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -14.29% | -70.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -16.75% | -68.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -37.32% | -47.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.65% | -0.68% | -78.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.19% | -4.02% | -28.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.42% | 2.49% | +39.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и LVHD
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 26.30% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.30% | 4.99% | +21.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.62% | 8.07% | +71.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.01% | 10.44% | +76.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.32% | 13.02% | +74.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 15.56% | +56.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и LVHD
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 3.19% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCI and LVHD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.30%) compared to LVHD (4.99%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs LVHD's -37.32%.
LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и LVHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор