Сравнение SMCI с KO
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. SMCI operates in Computer Hardware (Technology), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SMCI returned 27.77%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 27.77% против 9.55% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -29.75%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам SMCI и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between SMCI and KO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between SMCI and KO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMCI:
$20.52B
KO:
$356.42B
SMCI:
$2.70
KO:
$3.18
SMCI:
11.27
KO:
26.01
SMCI:
0.25
KO:
3.14
SMCI:
0.60
KO:
7.23
SMCI:
2.71
KO:
10.60
SMCI:
$33.70B
KO:
$49.28B
SMCI:
$2.83B
KO:
$30.43B
SMCI:
$1.47B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. KO — Ранг доходности на риск
SMCI
KO
Сравнение SMCI c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.26 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 4.51 | -5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и KO
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -68.23% | -16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -7.87% | -58.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -16.26% | -68.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -17.27% | -67.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -36.99% | -47.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.36% | -1.16% | -73.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -16.09% | -15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 3.98% | +35.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и KO
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.32% | 6.70% | +37.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.32% | 12.87% | +63.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.20% | 16.73% | +68.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.53% | 16.18% | +70.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.19% | 18.24% | +52.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и KO
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.49% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и KO
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and KO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор