PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCI с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCI с FDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past 10 years, SMCI returned 29.45%/yr vs 11.12%/yr for FDL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMCI и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCI показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 29.45% против 11.12% соответственно.

SMCI

1 день
-6.03%
1 месяц
-6.35%
С начала года
13.84%
6 месяцев
8.32%
1 год
-18.51%
3 года*
15.53%
5 лет*
56.61%
10 лет*
29.45%

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCI и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		13.84%-3.97%7.23%246.24%86.80%38.82%31.81%74.06%-34.07%-25.38%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.67%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between SMCI and FDL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г.

0.33

The correlation between SMCI and FDL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Super Micro Computer, Inc.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

SMCI vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCI c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCIFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.95

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
2.96

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.34

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

5.26

-5.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

12.40

-12.86

SMCI vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCI и FDL

Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCIFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.84%

-65.93%

-18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.18%

-4.27%

-61.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.84%

-12.24%

-72.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.84%

-16.46%

-68.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.84%

-41.40%

-43.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.95%

-3.09%

-68.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.03%

-9.64%

-22.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.05%

1.81%

+38.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и FDL

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 47.45% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCIFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.45%

3.72%

+43.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.43%

8.09%

+70.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.43%

11.54%

+75.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.07%

14.31%

+72.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.48%

17.11%

+54.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и FDL

SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCI and FDL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCI has higher volatility (47.45%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs FDL's -65.93%.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCI и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор