Сравнение SMCI с CHD
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. SMCI operates in Computer Hardware (Technology), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SMCI returned 27.77%/yr vs 8.34%/yr for CHD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции CHD по среднегодовой доходности: 27.77% против 8.34% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам SMCI и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between SMCI and CHD is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between SMCI and CHD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMCI:
$20.52B
CHD:
$23.23B
SMCI:
$2.70
CHD:
$3.02
SMCI:
11.27
CHD:
32.30
SMCI:
0.25
CHD:
3.53
SMCI:
0.60
CHD:
3.82
SMCI:
2.71
CHD:
5.55
SMCI:
$33.70B
CHD:
$6.21B
SMCI:
$2.83B
CHD:
$2.80B
SMCI:
$1.47B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. CHD — Ранг доходности на риск
SMCI
CHD
Сравнение SMCI c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.01 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.03 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и CHD
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -51.52% | -33.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -17.18% | -49.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -27.28% | -57.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -31.72% | -53.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -31.72% | -53.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.36% | -12.41% | -61.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -12.01% | -19.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 9.41% | +29.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и CHD
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.32% | 7.00% | +37.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.32% | 15.90% | +60.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.20% | 21.99% | +63.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.53% | 20.65% | +65.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.19% | 21.85% | +49.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и CHD
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и CHD
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and CHD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs CHD's -51.52%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор