Сравнение ARM с NVDA
ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past year, ARM returned 219.79% vs 52.10% for NVDA. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARM и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARM показывает доходность 276.75%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 15.15%.
ARM
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 102.61%
- С начала года
- 276.75%
- 6 месяцев
- 195.88%
- 1 год
- 219.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 15.15%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 76.15%
- 5 лет*
- 65.05%
- 10 лет*
- 68.84%
Сравнение доходности по годам ARM и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 276.75% | -11.39% | 64.16% | 18.17% |
NVDA NVIDIA Corporation | 15.15% | 38.92% | 171.25% | 8.66% |
Correlation
The correlation between ARM and NVDA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between ARM and NVDA shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARM:
$439.83B
NVDA:
$5.24T
ARM:
$0.85
NVDA:
$6.53
ARM:
486.43
NVDA:
32.91
ARM:
16.69
NVDA:
0.18
ARM:
89.38
NVDA:
20.72
ARM:
53.08
NVDA:
26.80
ARM:
$4.92B
NVDA:
$253.49B
ARM:
$4.66B
NVDA:
$187.95B
ARM:
$1.37B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARM vs. NVDA — Ранг доходности на риск
ARM
NVDA
Сравнение ARM c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARM | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.26 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 2.59 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 6.36 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 1.53 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.63 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок ARM и NVDA
Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.97% | -89.72% | +35.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.47% | -20.21% | -21.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.90% | +8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.42% | -36.21% | +14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 8.21% | +12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARM и NVDA
Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 33.02% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.02% | 12.53% | +20.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.31% | 25.54% | +27.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.24% | 34.22% | +31.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.37% | 51.69% | +23.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.37% | 49.80% | +25.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARM и NVDA
ARM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARM и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARM и NVDA
ARM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
ARM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 440.00M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
ARM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 313.00M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
ARM and NVDA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARM has higher volatility (33.02%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, ARM dropped -53.97% vs NVDA's -89.72%.
ARM currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARM и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор