PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARM с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARM с NVDA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARM или NVDA.

Корреляция

Корреляция между ARM и NVDA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ARM и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.24%
143.64%
ARM
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARM:

0.25

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

ARM:

0.88

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

ARM:

1.10

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

ARM:

0.33

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

ARM:

0.70

NVDA:

2.47

Индекс Язвы

ARM:

25.65%

NVDA:

14.07%

Дневная вол-ть

ARM:

71.22%

NVDA:

60.10%

Макс. просадка

ARM:

-53.97%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

ARM:

-39.21%

NVDA:

-25.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARM:

$119.46B

NVDA:

$2.60T

EPS

ARM:

$0.76

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

ARM:

149.13

NVDA:

36.20

Коэффициент PEG

ARM:

1.14

NVDA:

1.57

Коэффициент P/S

ARM:

32.34

NVDA:

20.76

Коэффициент P/B

ARM:

18.61

NVDA:

34.15

Общая выручка (12 мес.)

ARM:

$2.77B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARM:

$2.63B

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

ARM:

$555.00M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, ARM показывает доходность -8.12%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -17.33%.

ARM

С начала года

-8.12%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-21.15%

1 год

11.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-21.56%

1 год

26.56%

5 лет

72.18%

10 лет

70.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARM и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARM
Ранг риск-скорректированной доходности ARM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARM c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARM: 0.25
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино ARM, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARM: 0.88
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега ARM, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARM: 1.10
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара ARM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARM: 0.33
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина ARM, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARM: 0.70
NVDA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа ARM на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARM и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.58
ARM
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и NVDA

ARM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок ARM и NVDA

Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.21%
-25.70%
ARM
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и NVDA

Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 30.28% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 25.54%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.28%
25.54%
ARM
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARM и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию