PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARM с QCOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARM с QCOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) and QCOM (QUALCOMM Incorporated) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past year, ARM returned 219.79% vs 71.79% for QCOM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ARM и QCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARM показывает доходность 276.75%, что значительно выше, чем у QCOM с доходностью 47.10%.

ARM

1 день
2.26%
1 месяц
102.61%
С начала года
276.75%
6 месяцев
195.88%
1 год
219.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCOM

1 день
3.81%
1 месяц
48.48%
С начала года
47.10%
6 месяцев
44.46%
1 год
71.79%
3 года*
31.99%
5 лет*
15.61%
10 лет*
19.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARM и QCOM

2026 (YTD)202520242023
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		276.75%-11.39%64.16%18.17%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		47.10%13.84%8.31%27.63%

Correlation

The correlation between ARM and QCOM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.57

The correlation between ARM and QCOM shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARM:

$439.83B

QCOM:

$268.01B

EPS

ARM:

$0.85

QCOM:

$9.11

Коэффициент P/E

ARM:

486.43

QCOM:

27.43

Коэффициент P/S

ARM:

89.38

QCOM:

6.12

Коэффициент P/B

ARM:

53.08

QCOM:

9.83

Общая выручка (12 мес.)

ARM:

$4.92B

QCOM:

$44.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARM:

$4.66B

QCOM:

$24.38B

EBITDA (12 мес.)

ARM:

$1.37B

QCOM:

$12.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arm Holdings plc American Depositary Shares

QUALCOMM Incorporated

Часто сравнивают с ARM:
ARM с NVDAARM с AMDARM с SMCIARM с SMHARM с SPYARM с QQQARM с SOUN
Часто сравнивают с QCOM:
QCOM с AVGOQCOM с AMDQCOM с SPYQCOM с TXNQCOM с VOOQCOM с MCHPQCOM с VTI

Доходность на риск

ARM vs. QCOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARM
Ранг доходности на риск ARM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QCOM
Ранг доходности на риск QCOM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCOM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARM c QCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARMQCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
1.57

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
2.31

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

2.18

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

4.92

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARM vs. QCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARM на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа QCOM равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARM и QCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARMQCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

1.57

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.43

+0.89

Просадки

Сравнение просадок ARM и QCOM

Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и QCOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARMQCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.97%

-86.75%

+32.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.47%

-33.13%

-8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-44.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.42%

-32.89%

+11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

14.65%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и QCOM

Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 33.02% по сравнению с QUALCOMM Incorporated (QCOM) с волатильностью 28.47%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARMQCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.02%

28.47%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.31%

38.80%

+14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.24%

45.89%

+19.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.37%

40.55%

+34.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.37%

38.95%

+36.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и QCOM

ARM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		1.42%2.06%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARM и QCOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.49B
10.60B
(ARM) Общая выручка
(QCOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARM и QCOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arm Holdings plc American Depositary Shares и QUALCOMM Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
93.1%
53.8%
Активы портфеля
ARM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.

QCOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 5.70B при выручке в 10.60B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.

ARM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 440.00M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.

QCOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 10.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.

ARM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 313.00M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

QCOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.37B при выручке в 10.60B, что соответствует чистой рентабельности 69.5%.

Часто задаваемые вопросы

ARM and QCOM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARM has higher volatility (33.02%) compared to QCOM (28.47%). In terms of maximum drawdown, ARM dropped -53.97% vs QCOM's -86.75%.

ARM currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARM и QCOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор