Сравнение ARM с QCOM
ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) and QCOM (QUALCOMM Incorporated) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past year, ARM returned 100.09% vs 9.64% for QCOM. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ARM и QCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARM показывает доходность 151.19%, что значительно выше, чем у QCOM с доходностью -6.97%.
ARM
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- 161.75%
- С начала года
- 151.19%
- 1 год
- 100.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 73.20%
QCOM
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -15.52%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- -6.97%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.81%
- Всё время*
- 19.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.74B | $1.73B | $3.14B | |
| $2.33B | $2.24B | $4.16B |
Сравнение доходности по годам ARM и QCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 151.19% | -11.39% | 64.16% | 33.95% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | -6.97% | 13.84% | 8.31% | 29.22% |
Correlation
The correlation between ARM and QCOM is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between ARM and QCOM has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARM:
$293.25B
QCOM:
$165.41B
ARM:
$0.97
QCOM:
$8.56
ARM:
281.68
QCOM:
18.40
ARM:
57.04
QCOM:
3.87
ARM:
34.30
QCOM:
6.09
ARM:
$5.16B
QCOM:
$44.07B
ARM:
$4.92B
QCOM:
$23.90B
ARM:
$1.37B
QCOM:
$13.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARM vs. QCOM — Ранг доходности на риск
ARM
QCOM
Сравнение ARM c QCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARM | QCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.09 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.24 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 0.53 | +3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARM и QCOM
Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и QCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARM | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.97% | -86.75% | +32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -40.98% | -7.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.52% | -37.01% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.70% | -32.85% | +11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.40% | 18.22% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARM и QCOM
Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 29.03% по сравнению с QUALCOMM Incorporated (QCOM) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARM | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.03% | 13.70% | +15.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.40% | 46.28% | +20.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.44% | 52.01% | +23.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.68% | 42.11% | +35.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.68% | 39.69% | +37.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARM и QCOM
ARM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.28% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARM и QCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARM и QCOM
ARM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.25B при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 97.2%.
QCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 5.28B при выручке в 9.95B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
ARM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 98.00M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
QCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.63B при выручке в 9.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
ARM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
QCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.00B при выручке в 9.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
ARM and QCOM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARM has higher volatility (29.03%) compared to QCOM (13.70%). In terms of maximum drawdown, ARM dropped -53.97% vs QCOM's -86.75%.
ARM currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARM и QCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор