PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение ARM с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARM с QQQ

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARM или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ARM и QQQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности ARM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.70%
2.94%
MET
PGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARM:

-0.43

QQQ:

-0.18

Коэф-т Сортино

ARM:

-0.22

QQQ:

-0.10

Коэф-т Омега

ARM:

0.97

QQQ:

0.99

Коэф-т Кальмара

ARM:

-0.57

QQQ:

-0.18

Коэф-т Мартина

ARM:

-1.24

QQQ:

-0.70

Индекс Язвы

ARM:

24.25%

QQQ:

5.41%

Дневная вол-ть

ARM:

69.96%

QQQ:

21.28%

Макс. просадка

ARM:

-52.96%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ARM:

-52.96%

QQQ:

-21.54%

Доходность по периодам

С начала года, ARM показывает доходность -28.90%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -17.20%.

ARM

С начала года

-28.90%

1 месяц

-30.14%

6 месяцев

-37.60%

1 год

-29.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-17.20%

1 месяц

-13.93%

6 месяцев

-13.00%

1 год

-3.45%

5 лет

17.38%

10 лет

15.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arm Holdings plc American Depositary Shares

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARM и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARM
Ранг риск-скорректированной доходности ARM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MET, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MET: -0.13
PGR: 1.04
Коэффициент Сортино MET, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MET: 0.01
PGR: 1.48
Коэффициент Омега MET, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MET: 1.00
PGR: 1.21
Коэффициент Кальмара MET, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MET: -0.16
PGR: 2.16
Коэффициент Мартина MET, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MET: -0.66
PGR: 5.50

Показатель коэффициента Шарпа ARM на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
1.04
MET
PGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и QQQ

ARM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок ARM и QQQ

Максимальная просадка ARM за все время составила -52.96%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.23%
-11.50%
MET
PGR

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и QQQ

Текущая волатильность для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) составляет NaN%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что ARM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.11%
12.79%
MET
PGR

Пользовательские портфели с ARM или QQQ

Vanguard value
5%
YTD
GLD
VYM
VYMI
VIG
Large Cap Value International
2%
YTD
DFIV
DFIVX
VYMI
AVIV
EFV
FIVA
DWX
GLOF
1 / 90

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
58

VUG vs FOCPX

FOCPX vs VUG is absolutely incorrect. I ran the same comparison on Morning star and FOCPX has out performed but your graph shows the opposite.

what is the source of this data. is it trust worthy.

SK

08 ноября 24 г. Posted in general
306

Dividend reinvestment

Do performance calculations include reinvestment of all distributions?

Ed

19 декабря 23 г. Posted in general
2K