PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARM с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ARM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARM и QQQ

2026 (YTD)202520242023
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		41.86%-11.39%64.16%18.17%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%8.98%

Доходность по периодам

С начала года, ARM показывает доходность 41.86%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

ARM

1 день
2.51%
1 месяц
24.68%
С начала года
41.86%
6 месяцев
3.12%
1 год
44.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arm Holdings plc American Depositary Shares

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ARM:
ARM с NVDAARM с AMDARM с QCOMARM с SMCIARM с SMHARM с SPYARM с SOUN
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

ARM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARM
Ранг доходности на риск ARM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARMQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.07

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.66

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.00

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

7.32

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARM на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARMQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.07

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.21

Корреляция

Корреляция между ARM и QQQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и QQQ

ARM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ARM и QQQ

Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ARMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.97%

-82.97%

+29.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.47%

-12.62%

-28.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.83%

-7.86%

-8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.28%

-32.99%

+10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.68%

3.44%

+17.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и QQQ

Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

6.61%

+16.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

12.82%

+26.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.02%

22.70%

+36.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.63%

22.38%

+50.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.63%

22.25%

+50.38%