PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARM с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARM с AMD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARM или AMD.

Корреляция

Корреляция между ARM и AMD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ARM и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.14%
-11.40%
ARM
AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARM:

0.28

AMD:

-0.68

Коэф-т Сортино

ARM:

0.93

AMD:

-0.83

Коэф-т Омега

ARM:

1.11

AMD:

0.90

Коэф-т Кальмара

ARM:

0.38

AMD:

-0.58

Коэф-т Мартина

ARM:

0.80

AMD:

-1.30

Индекс Язвы

ARM:

25.53%

AMD:

27.96%

Дневная вол-ть

ARM:

71.32%

AMD:

53.39%

Макс. просадка

ARM:

-53.97%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

ARM:

-39.93%

AMD:

-55.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARM:

$110.84B

AMD:

$146.85B

EPS

ARM:

$0.76

AMD:

$1.00

Коэффициент P/E

ARM:

138.37

AMD:

90.39

Коэффициент PEG

ARM:

1.06

AMD:

0.39

Коэффициент P/S

ARM:

30.01

AMD:

5.70

Коэффициент P/B

ARM:

17.27

AMD:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

ARM:

$2.77B

AMD:

$20.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARM:

$2.63B

AMD:

$10.40B

EBITDA (12 мес.)

ARM:

$555.00M

AMD:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, ARM показывает доходность -9.20%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -21.79%.

ARM

С начала года

-9.20%

1 месяц

-9.87%

6 месяцев

-20.58%

1 год

12.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMD

С начала года

-21.79%

1 месяц

-17.72%

6 месяцев

-38.43%

1 год

-37.74%

5 лет

10.99%

10 лет

44.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARM и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARM
Ранг риск-скорректированной доходности ARM, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARM c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARM, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARM: 0.28
AMD: -0.68
Коэффициент Сортино ARM, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARM: 0.93
AMD: -0.83
Коэффициент Омега ARM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARM: 1.11
AMD: 0.90
Коэффициент Кальмара ARM, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARM: 0.38
AMD: -0.58
Коэффициент Мартина ARM, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARM: 0.80
AMD: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа ARM на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARM и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
-0.68
ARM
AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и AMD

Ни ARM, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARM и AMD

Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.93%
-55.31%
ARM
AMD

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и AMD

Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеют волатильность 31.22% и 30.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.22%
30.86%
ARM
AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARM и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию