Сравнение ARM с AMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ARM с AMD

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARM или AMD.

Корреляция

Корреляция между ARM и AMD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ARM и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARM

AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARM:

-0.43

AMD:

-1.12

Коэф-т Сортино

ARM:

-0.22

AMD:

-1.69

Коэф-т Омега

ARM:

0.97

AMD:

0.80

Коэф-т Кальмара

ARM:

-0.57

AMD:

-0.88

Коэф-т Мартина

ARM:

-1.24

AMD:

-2.06

Индекс Язвы

ARM:

24.25%

AMD:

25.57%

Дневная вол-ть

ARM:

69.96%

AMD:

46.76%

Макс. просадка

ARM:

-52.96%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

ARM:

-52.96%

AMD:

-59.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARM:

$103.00B

AMD:

$139.33B

EPS

ARM:

$0.76

AMD:

$1.00

Цена/прибыль

ARM:

128.58

AMD:

85.76

PEG коэффициент

ARM:

0.98

AMD:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

ARM:

$2.77B

AMD:

$20.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARM:

$2.63B

AMD:

$10.40B

EBITDA (12 мес.)

ARM:

$555.00M

AMD:

$3.54B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARM показывает доходность -28.90%, а AMD немного ниже – -29.00%.

ARM

С начала года

-28.90%

1 месяц

-29.71%

6 месяцев

-37.60%

1 год

-28.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMD

С начала года

-29.00%

1 месяц

-15.65%

6 месяцев

-49.82%

1 год

-48.28%

5 лет

15.06%

10 лет

41.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARM и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARM c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ARM: -0.43

AMD: -1.12

Коэффициент Сортино

ARM: -0.22

AMD: -1.69

Коэффициент Омега

ARM: 0.97

AMD: 0.80

Коэффициент Кальмара

ARM: -0.57

AMD: -0.88

Коэффициент Мартина

ARM: -1.24

AMD: -2.06

Показатель коэффициента Шарпа ARM на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARM и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARM

AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и AMD

Ни ARM, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARM и AMD

Максимальная просадка ARM за все время составила -52.96%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARM

AMD

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и AMD

Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 21.56% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 18.09%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARM

AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARM и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ARM с AMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ARM и AMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARM и AMD

ARM

AMD

Сравнение ARM c AMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и AMD

Просадки

Сравнение просадок ARM и AMD

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARM и AMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество