Сравнение ARM с AMD
ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past year, ARM returned 219.79% vs 362.47% for AMD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARM и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARM показывает доходность 276.75%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью 153.32%.
ARM
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 102.61%
- С начала года
- 276.75%
- 6 месяцев
- 195.88%
- 1 год
- 219.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 58.85%
- С начала года
- 153.32%
- 6 месяцев
- 149.32%
- 1 год
- 362.47%
- 3 года*
- 66.35%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- 62.75%
Сравнение доходности по годам ARM и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 276.75% | -11.39% | 64.16% | 18.17% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 153.32% | 77.30% | -18.06% | 38.24% |
Correlation
The correlation between ARM and AMD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between ARM and AMD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARM:
$439.83B
AMD:
$895.16B
ARM:
$0.85
AMD:
$3.05
ARM:
486.43
AMD:
177.90
ARM:
16.69
AMD:
4.75
ARM:
89.38
AMD:
23.79
ARM:
53.08
AMD:
13.89
ARM:
$4.92B
AMD:
$37.45B
ARM:
$4.66B
AMD:
$18.83B
ARM:
$1.37B
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARM vs. AMD — Ранг доходности на риск
ARM
AMD
Сравнение ARM c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARM | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.66 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 13.16 | -7.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 27.28 | -16.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARM | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 5.64 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.17 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок ARM и AMD
Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARM | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.97% | -96.59% | +42.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.47% | -27.76% | -13.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.42% | -56.68% | +35.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 13.36% | +7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARM и AMD
Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 33.02% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 24.11%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARM | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.02% | 24.11% | +8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.31% | 47.17% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.24% | 64.84% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.37% | 55.25% | +20.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.37% | 56.83% | +18.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARM и AMD
Ни ARM, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARM и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARM и AMD
ARM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
ARM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 440.00M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
ARM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 313.00M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
ARM and AMD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARM has higher volatility (33.02%) compared to AMD (24.11%). In terms of maximum drawdown, ARM dropped -53.97% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.64 vs 3.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARM и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор