PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARM с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARM с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ARM и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARM и SMH

2026 (YTD)202520242023
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		41.86%-11.39%64.16%18.17%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%16.21%

Доходность по периодам

С начала года, ARM показывает доходность 41.86%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 8.84%.

ARM

1 день
2.51%
1 месяц
24.68%
С начала года
41.86%
6 месяцев
3.12%
1 год
44.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arm Holdings plc American Depositary Shares

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ARM:
ARM с NVDAARM с AMDARM с QCOMARM с SMCIARM с SPYARM с QQQARM с SOUN
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

ARM vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARM
Ранг доходности на риск ARM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARM c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARMSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.32

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.92

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

5.39

-4.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

19.22

-17.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARM vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARM на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARM и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARMSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.32

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.28

+0.30

Корреляция

Корреляция между ARM и SMH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и SMH

ARM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок ARM и SMH

Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

ARMSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.97%

-84.96%

+30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.47%

-15.95%

-25.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.83%

-8.02%

-8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.28%

-41.35%

+19.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.68%

4.47%

+16.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и SMH

Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARMSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

11.74%

+11.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

24.02%

+15.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.02%

36.88%

+22.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.63%

34.68%

+37.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.63%

32.29%

+40.34%