Сравнение SMCF с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
SMCF и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCF или XSVM.
Корреляция
Корреляция между SMCF и XSVM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMCF и XSVM
Основные характеристики
SMCF:
-0.26
XSVM:
-0.48
SMCF:
-0.21
XSVM:
-0.56
SMCF:
0.97
XSVM:
0.93
SMCF:
-0.23
XSVM:
-0.44
SMCF:
-0.76
XSVM:
-1.24
SMCF:
8.52%
XSVM:
9.29%
SMCF:
24.49%
XSVM:
24.14%
SMCF:
-28.48%
XSVM:
-62.57%
SMCF:
-23.23%
XSVM:
-22.69%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMCF показывает доходность -14.93%, а XSVM немного выше – -14.29%.
SMCF
-14.93%
-9.64%
-15.95%
-5.82%
N/A
N/A
XSVM
-14.29%
-8.90%
-15.89%
-10.77%
19.24%
7.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCF и XSVM
SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMCF и XSVM
SMCF
XSVM
Сравнение SMCF c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCF и XSVM
Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности XSVM в 2.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 0.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 2.37% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок SMCF и XSVM
Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMCF и XSVM
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 12.47%. Это указывает на то, что SMCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.