PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMCF с XSVM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCF с XSVM

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).

SMCF и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCF или XSVM.

Корреляция

Корреляция между SMCF и XSVM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCF:

-0.16

XSVM:

-0.37

Коэф-т Сортино

SMCF:

0.00

XSVM:

-0.34

Коэф-т Омега

SMCF:

1.00

XSVM:

0.96

Коэф-т Кальмара

SMCF:

-0.11

XSVM:

-0.31

Коэф-т Мартина

SMCF:

-0.30

XSVM:

-0.78

Индекс Язвы

SMCF:

9.86%

XSVM:

10.41%

Дневная вол-ть

SMCF:

24.97%

XSVM:

24.30%

Макс. просадка

SMCF:

-28.48%

XSVM:

-62.57%

Текущая просадка

SMCF:

-17.83%

XSVM:

-17.40%

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью -8.42%.

SMCF

С начала года

-8.94%

1 месяц

5.55%

6 месяцев

-13.70%

1 год

-3.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XSVM

С начала года

-8.42%

1 месяц

4.41%

6 месяцев

-14.85%

1 год

-8.94%

5 лет

18.90%

10 лет

8.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMCF и XSVM

SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XSVM в 0.39%.

XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCF и XSVM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг риск-скорректированной доходности SMCF, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMCF c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа XSVM равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и XSVM

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности XSVM в 2.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		0.68%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		2.22%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%1.32%

Просадки

Сравнение просадок SMCF и XSVM

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и XSVM

Загрузка...