PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCF с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCF с XSVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past year, SMCF returned 32.87% vs 34.73% for XSVM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SMCF charges 0.29%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 16.87%.

SMCF

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.63%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSVM

1 день
-1.47%
1 месяц
1.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
16.68%
1 год
34.73%
3 года*
15.99%
5 лет*
6.37%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCF и XSVM

2026 (YTD)202520242023
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		13.75%9.56%16.30%4.47%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		16.87%7.47%2.30%4.86%

Correlation

The correlation between SMCF and XSVM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.88

The correlation between SMCF and XSVM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMCF и XSVM

Секторы
SMCF
XSVM

Финансовые услуги

50.0%
38.8%

Энергетика

18.2%
9.9%

Технологии

11.0%
7.8%

Промышленность

9.8%
6.7%

Здравоохранение

4.4%
1.4%

Потребительский циклический сектор

2.6%
17.0%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.9%

Потребительский защитный сектор

1.4%
7.3%

Сырьевые материалы

0.6%
1.9%

Недвижимость

0.5%
5.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Финансовые услуги

SMCF
50.0%
XSVM
38.8%

Энергетика

SMCF
18.2%
XSVM
9.9%

Технологии

SMCF
11.0%
XSVM
7.8%

Промышленность

SMCF
9.8%
XSVM
6.7%

Здравоохранение

SMCF
4.4%
XSVM
1.4%

Потребительский циклический сектор

SMCF
2.6%
XSVM
17.0%

Коммуникационные услуги

SMCF
1.5%
XSVM
2.9%

Потребительский защитный сектор

SMCF
1.4%
XSVM
7.3%

Сырьевые материалы

SMCF
0.6%
XSVM
1.9%

Недвижимость

SMCF
0.5%
XSVM
5.0%

Коммунальные услуги

SMCF

-

XSVM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

SMCF vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCF c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCFXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.88

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.74

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

3.46

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

10.66

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCF vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCFXSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.88

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.36

+0.54

Просадки

Сравнение просадок SMCF и XSVM

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCFXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-62.57%

+34.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-10.08%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.47%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-11.57%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.27%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и XSVM

Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.55%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCFXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

5.24%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

12.05%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

18.59%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

22.71%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

25.09%

-4.78%

Сравнение комиссий SMCF и XSVM

SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и XSVM

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности XSVM в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.44%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.81%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

SMCF and XSVM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSVM has higher volatility (5.24%) compared to SMCF (3.55%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs XSVM's -62.57%.

On 1-year performance, XSVM leads with 34.73% vs 32.87% for SMCF. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XSVM has performed better with a 34.73% return vs 32.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.

SMCF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.81% for XSVM.

SMCF is categorized as Small Cap Value Equities, while XSVM is Momentum. SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: Themes and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for SMCF and 0.37% for XSVM.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCF и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор