PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCF с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCF с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - SMCF tracks the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross while VBR tracks the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past year, SMCF returned 35.72% vs 27.37% for VBR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SMCF charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 12.51%.

SMCF

1 день
1.24%
1 месяц
-1.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
14.89%
1 год
35.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCF и VBR

2026 (YTD)202520242023
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		15.16%9.56%16.30%4.47%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%3.17%

Correlation

The correlation between SMCF and VBR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.90

The correlation between SMCF and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMCF и VBR

Секторы
SMCF
VBR

Финансовые услуги

50.0%
17.6%

Энергетика

18.2%
5.2%

Технологии

11.0%
10.6%

Промышленность

9.8%
18.1%

Здравоохранение

4.4%
7.9%

Потребительский циклический сектор

2.6%
12.4%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.5%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.0%

Сырьевые материалы

0.6%
6.3%

Недвижимость

0.5%
10.1%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Финансовые услуги

SMCF
50.0%
VBR
17.6%

Энергетика

SMCF
18.2%
VBR
5.2%

Технологии

SMCF
11.0%
VBR
10.6%

Промышленность

SMCF
9.8%
VBR
18.1%

Здравоохранение

SMCF
4.4%
VBR
7.9%

Потребительский циклический сектор

SMCF
2.6%
VBR
12.4%

Коммуникационные услуги

SMCF
1.5%
VBR
2.5%

Потребительский защитный сектор

SMCF
1.4%
VBR
4.0%

Сырьевые материалы

SMCF
0.6%
VBR
6.3%

Недвижимость

SMCF
0.5%
VBR
10.1%

Коммунальные услуги

SMCF

-

VBR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

SMCF vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCF c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCFVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.82

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.66

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

3.11

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

10.96

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCF vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCFVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.82

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.42

+0.52

Просадки

Сравнение просадок SMCF и VBR

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCFVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-61.98%

+33.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-8.85%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

0.00%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-8.27%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.50%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и VBR

Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCFVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.89%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.47%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

15.14%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

19.77%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

21.73%

-1.42%

Сравнение комиссий SMCF и VBR

SMCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и VBR

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.40%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

SMCF and VBR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (3.89%) compared to SMCF (3.49%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs VBR's -61.98%.

On 1-year performance, SMCF leads with 35.72% vs 27.37% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 35.72% return vs 27.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for SMCF.

SMCF has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.75% for VBR.

SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Themes and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for SMCF and 0.05% for VBR.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCF и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор