PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCF с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCF с SMIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SMCF is passively managed, while SMIG is actively managed. Over the past year, SMCF returned 32.87% vs 11.81% for SMIG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SMCF charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for SMIG.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 10.18%.

SMCF

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.63%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIG

1 день
-0.28%
1 месяц
1.31%
С начала года
10.18%
6 месяцев
11.46%
1 год
11.81%
3 года*
13.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCF и SMIG

2026 (YTD)202520242023
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		13.75%9.56%16.30%4.47%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		10.18%0.78%17.63%2.11%

Correlation

The correlation between SMCF and SMIG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between SMCF and SMIG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMCF и SMIG

Секторы
SMCF
SMIG

Финансовые услуги

50.0%
14.2%

Энергетика

18.2%
12.8%

Технологии

11.0%
19.8%

Промышленность

9.8%
13.9%

Здравоохранение

4.4%
10.1%

Потребительский циклический сектор

2.6%
17.2%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

0.6%
7.9%

Недвижимость

0.5%
6.9%

Коммунальные услуги

-

5.4%

Финансовые услуги

SMCF
50.0%
SMIG
14.2%

Энергетика

SMCF
18.2%
SMIG
12.8%

Технологии

SMCF
11.0%
SMIG
19.8%

Промышленность

SMCF
9.8%
SMIG
13.9%

Здравоохранение

SMCF
4.4%
SMIG
10.1%

Потребительский циклический сектор

SMCF
2.6%
SMIG
17.2%

Коммуникационные услуги

SMCF
1.5%
SMIG
2.2%

Потребительский защитный сектор

SMCF
1.4%
SMIG
2.4%

Сырьевые материалы

SMCF
0.6%
SMIG
7.9%

Недвижимость

SMCF
0.5%
SMIG
6.9%

Коммунальные услуги

SMCF

-

SMIG
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с FMDESMIG с SMMDSMIG с IWMI

Доходность на риск

SMCF vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCF c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCFSMIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.99

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.53

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

1.39

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

3.62

+8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCF vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCFSMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.99

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.43

+0.47

Просадки

Сравнение просадок SMCF и SMIG

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и SMIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCFSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-19.65%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-8.52%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.79%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-6.55%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.27%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и SMIG

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) имеют волатильность 3.55% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCFSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.65%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

8.43%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

11.98%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

16.20%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

16.20%

+4.11%

Сравнение комиссий SMCF и SMIG

SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и SMIG

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности SMIG в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.44%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.75%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Часто задаваемые вопросы

SMCF and SMIG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIG has higher volatility (3.65%) compared to SMCF (3.55%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs SMIG's -19.65%.

On 1-year performance, SMCF leads with 32.87% vs 11.81% for SMIG. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 32.87% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for SMIG.

SMCF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.75% for SMIG.

They also come from different issuers: Themes and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.29% for SMCF and 0.60% for SMIG.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCF и SMIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор