PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMCF с AVMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCF с AVMV

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV).

SMCF и AVMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCF или AVMV.

Корреляция

Корреляция между SMCF и AVMV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCF:

-0.16

AVMV:

0.12

Коэф-т Сортино

SMCF:

0.00

AVMV:

0.39

Коэф-т Омега

SMCF:

1.00

AVMV:

1.05

Коэф-т Кальмара

SMCF:

-0.11

AVMV:

0.15

Коэф-т Мартина

SMCF:

-0.30

AVMV:

0.48

Индекс Язвы

SMCF:

9.86%

AVMV:

7.66%

Дневная вол-ть

SMCF:

24.97%

AVMV:

22.22%

Макс. просадка

SMCF:

-28.48%

AVMV:

-24.24%

Текущая просадка

SMCF:

-17.83%

AVMV:

-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью -5.35%.

SMCF

С начала года

-8.94%

1 месяц

5.55%

6 месяцев

-13.70%

1 год

-3.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVMV

С начала года

-5.35%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

-9.41%

1 год

2.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMCF и AVMV

SMCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.

SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCF и AVMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг риск-скорректированной доходности SMCF, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
AVMV
Ранг риск-скорректированной доходности AVMV, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVMV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMCF c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа AVMV равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и AVMV

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности AVMV в 1.43%

TTM20242023
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		0.68%0.62%0.00%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.43%1.31%0.25%

Просадки

Сравнение просадок SMCF и AVMV

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и AVMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и AVMV

Загрузка...