PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMCF с AVMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCF с AVMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. SMCF is passively managed, while AVMV is actively managed. Over the past year, SMCF returned 33.20% vs 24.87% for AVMV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SMCF charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for AVMV.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность 22.10%, что значительно выше, чем у AVMV с доходностью 14.70%.

SMCF

1 день
1.08%
1 месяц
5.07%
6 месяцев
16.50%
С начала года
22.10%
1 год
33.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMV

1 день
0.79%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
8.81%
С начала года
14.70%
1 год
24.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCF и AVMV

2026 (YTD)202520242023
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		22.10%9.56%16.30%7.07%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		14.70%10.46%18.43%5.59%

Correlation

The correlation between SMCF and AVMV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between SMCF and AVMV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMCF и AVMV

Секторы
SMCF
AVMV

Финансовые услуги

48.8%
22.4%

Энергетика

17.1%
13.3%

Технологии

13.0%
9.1%

Промышленность

9.1%
16.2%

Здравоохранение

4.8%
6.5%

Потребительский циклический сектор

3.1%
18.5%

Коммуникационные услуги

1.6%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.3%
7.3%

Сырьевые материалы

0.7%
3.9%

Недвижимость

0.5%
0.8%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Финансовые услуги

SMCF
48.8%
AVMV
22.4%

Энергетика

SMCF
17.1%
AVMV
13.3%

Технологии

SMCF
13.0%
AVMV
9.1%

Промышленность

SMCF
9.1%
AVMV
16.2%

Здравоохранение

SMCF
4.8%
AVMV
6.5%

Потребительский циклический сектор

SMCF
3.1%
AVMV
18.5%

Коммуникационные услуги

SMCF
1.6%
AVMV
1.6%

Потребительский защитный сектор

SMCF
1.3%
AVMV
7.3%

Сырьевые материалы

SMCF
0.7%
AVMV
3.9%

Недвижимость

SMCF
0.5%
AVMV
0.8%

Коммунальные услуги

SMCF

-

AVMV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с DSMCSMCF с MSTYSMCF с SDVY
Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD

Доходность на риск

SMCF vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCF c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCFAVMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.82

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.69

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

3.28

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

10.78

+1.81

SMCF vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMV равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCF и AVMV

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и AVMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCFAVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-24.24%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-7.63%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.76%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.31%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и AVMV

Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 2.21%, в то время как у Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCFAVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.70%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.42%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

13.73%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

17.75%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

17.75%

+2.24%

Сравнение комиссий SMCF и AVMV

SMCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и AVMV

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности AVMV в 1.04%

ПозицияTTM202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.04%1.20%1.30%0.25%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.20%3.91%0.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCF and AVMV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMV has higher volatility (2.70%) compared to SMCF (2.21%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs AVMV's -24.24%.

On 1-year performance, SMCF leads with 33.20% vs 24.87% for AVMV. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 33.20% return vs 24.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for SMCF.

SMCF has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.04% for AVMV.

SMCF is categorized as Small Cap Value Equities, while AVMV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Themes and Avantis. Their fees differ too: 0.29% for SMCF and 0.20% for AVMV.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCF и AVMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор