Сравнение SMCF с OMFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS).
SMCF и OMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMCF и OMFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCF и OMFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.42% | 9.56% | 16.30% | 4.47% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 2.13% | 13.34% | 3.98% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCF показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью 2.13%.
SMCF
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMFS
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCF и OMFS
SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OMFS в 0.39%.
Доходность на риск
SMCF vs. OMFS — Ранг доходности на риск
SMCF
OMFS
Сравнение SMCF c OMFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCF | OMFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.48 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.80 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 6.67 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCF | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.36 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между SMCF и OMFS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCF и OMFS
Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности OMFS в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.68% | 3.91% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.02% | 0.80% | 1.87% | 1.27% | 1.84% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SMCF и OMFS
Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и OMFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCF | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -42.50% | +14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -12.23% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -6.39% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -10.68% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.29% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCF и OMFS
Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 4.02%, в то время как у Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCF | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 6.48% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 13.57% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.41% | 21.35% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 21.61% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 24.45% | -3.61% |