Сравнение SMCF с ISVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL).
SMCF и ISVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMCF и ISVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCF и ISVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.58% | 9.56% | 16.30% | 4.47% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.94% | 42.84% | 4.58% | 4.56% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCF показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 2.94%.
SMCF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCF и ISVL
SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ISVL в 0.30%.
Доходность на риск
SMCF vs. ISVL — Ранг доходности на риск
SMCF
ISVL
Сравнение SMCF c ISVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCF | ISVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.03 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.78 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.88 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 11.65 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCF | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.03 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.65 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SMCF и ISVL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCF и ISVL
Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности ISVL в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.67% | 3.91% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.61% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок SMCF и ISVL
Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и ISVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCF | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -30.48% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -12.48% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -7.13% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -6.79% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 3.09% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCF и ISVL
Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.91%, в то время как у iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCF | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 7.26% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 10.98% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.41% | 17.70% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 16.76% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 16.76% | +4.06% |