Сравнение SMCF с AVSC
SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while AVSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis Investors. SMCF is passively managed, while AVSC is actively managed. Over the past year, SMCF returned 33.20% vs 40.31% for AVSC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SMCF charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.
Доходность
Сравнение доходности SMCF и AVSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCF показывает доходность 22.10%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 25.77%.
SMCF
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 5.07%
- 6 месяцев
- 16.50%
- С начала года
- 22.10%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 25.77%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCF и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 22.10% | 9.56% | 16.30% | 7.07% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 25.77% | 9.42% | 7.75% | 8.23% |
Correlation
The correlation between SMCF and AVSC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between SMCF and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCF vs. AVSC — Ранг доходности на риск
SMCF
AVSC
Сравнение SMCF c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCF | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 5.13 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 16.14 | -3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCF и AVSC
Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, примерно равная максимальной просадке AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и AVSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCF | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -28.40% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -7.89% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -7.26% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.50% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCF и AVSC
Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 2.21%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCF | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 3.54% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 11.93% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 17.71% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 22.17% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 22.17% | -2.18% |
Сравнение комиссий SMCF и AVSC
SMCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCF и AVSC
Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности AVSC в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.91% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.20% | 3.91% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCF and AVSC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVSC has higher volatility (3.54%) compared to SMCF (2.21%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs AVSC's -28.40%.
On 1-year performance, AVSC leads with 40.31% vs 33.20% for SMCF. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVSC has performed better with a 40.31% return vs 33.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for SMCF.
SMCF has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.91% for AVSC.
SMCF is categorized as Small Cap Value Equities, while AVSC is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Themes and Avantis Investors. Their fees differ too: 0.29% for SMCF and 0.25% for AVSC.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCF и AVSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор