PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCF с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCF с AVSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Value Equities funds - SMCF tracks the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross while AVSC tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, SMCF returned 32.87% vs 38.76% for AVSC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SMCF charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 16.85%.

SMCF

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.63%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCF и AVSC

2026 (YTD)202520242023
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		13.75%9.56%16.30%4.47%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%4.39%

Correlation

The correlation between SMCF and AVSC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.87

The correlation between SMCF and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMCF и AVSC

Секторы
SMCF
AVSC

Финансовые услуги

50.0%
22.4%

Энергетика

18.2%
9.5%

Технологии

11.0%
12.6%

Промышленность

9.8%
13.0%

Здравоохранение

4.4%
11.5%

Потребительский циклический сектор

2.6%
14.9%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.8%

Сырьевые материалы

0.6%
5.5%

Недвижимость

0.5%
0.9%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

SMCF
50.0%
AVSC
22.4%

Энергетика

SMCF
18.2%
AVSC
9.5%

Технологии

SMCF
11.0%
AVSC
12.6%

Промышленность

SMCF
9.8%
AVSC
13.0%

Здравоохранение

SMCF
4.4%
AVSC
11.5%

Потребительский циклический сектор

SMCF
2.6%
AVSC
14.9%

Коммуникационные услуги

SMCF
1.5%
AVSC
3.0%

Потребительский защитный сектор

SMCF
1.4%
AVSC
4.8%

Сырьевые материалы

SMCF
0.6%
AVSC
5.5%

Недвижимость

SMCF
0.5%
AVSC
0.9%

Коммунальные услуги

SMCF

-

AVSC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO

Доходность на риск

SMCF vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCF c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCFAVSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.16

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.09

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

4.93

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

15.33

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCF vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSC равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCFAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.16

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.40

+0.51

Просадки

Сравнение просадок SMCF и AVSC

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, примерно равная максимальной просадке AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и AVSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCFAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-28.40%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-7.89%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.32%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-7.37%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.54%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и AVSC

Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.55%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCFAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.49%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

11.71%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

18.10%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

22.34%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

22.34%

-2.03%

Сравнение комиссий SMCF и AVSC

SMCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и AVSC

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности AVSC в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.44%3.91%0.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCF and AVSC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSC has higher volatility (4.49%) compared to SMCF (3.55%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs AVSC's -28.40%.

On 1-year performance, AVSC leads with 38.76% vs 32.87% for SMCF. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVSC has performed better with a 38.76% return vs 32.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for SMCF.

SMCF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.92% for AVSC.

SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while AVSC tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Themes and Avantis. Their fees differ too: 0.29% for SMCF and 0.25% for AVSC.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCF и AVSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор