Сравнение SMAX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SMAX и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SMAX и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMAX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | -0.28% | 8.01% | 1.02% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -10.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SMAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
SMAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMAX и TLT
SMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
SMAX vs. TLT — Ранг доходности на риск
SMAX
TLT
Сравнение SMAX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMAX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | -0.13 | +2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | -0.10 | +3.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.99 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | -0.06 | +3.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.21 | -0.13 | +17.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMAX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | -0.13 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.26 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между SMAX и TLT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAX и TLT
Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.98% | 0.98% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SMAX и TLT
Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMAX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -48.35% | +44.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -9.23% | +6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -40.23% | +39.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -13.62% | +13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 4.39% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAX и TLT
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 1.31%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMAX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 3.71% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 6.61% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 11.40% | -7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 15.88% | -12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 14.93% | -11.13% |