PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMAX с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и iShares Gold Trust (IAU).

SMAX и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SMAX и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMAX и IAU

2026 (YTD)20252024
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		-0.28%8.01%1.02%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%-1.39%

Доходность по периодам

С начала года, SMAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

SMAX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.09%
1 год
8.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с SMAX:
SMAX с IVVSMAX с QQQHSMAX с JEPISMAX с HYSSMAX с QQQSMAX с TQQQSMAX с BTC-USD
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий SMAX и IAU

SMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

SMAX vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAXIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.90

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

2.33

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

2.72

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.21

9.95

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAXIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.90

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.65

+0.89

Корреляция

Корреляция между SMAX и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX и IAU

Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		0.98%0.98%0.27%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMAX и IAU

Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

SMAXIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.90%

-45.14%

+41.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-19.18%

+16.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-11.71%

+10.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-15.98%

+15.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

5.23%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX и IAU

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 1.31%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMAXIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

10.44%

-9.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

24.15%

-22.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

27.64%

-23.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

17.70%

-13.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

15.83%

-12.03%