Сравнение SMAX с BTC-USD
SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) is Defined Outcome fund actively managed by iShares, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, SMAX returned 8.89% vs -39.67% for BTC-USD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMAX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMAX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
SMAX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам SMAX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 2.81% | 8.01% | 1.02% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 53.57% |
Correlation
The correlation between SMAX and BTC-USD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMAX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SMAX
BTC-USD
Сравнение SMAX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMAX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 0.87 | +0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | -0.78 | +5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.23 | -1.39 | +26.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMAX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32 | -0.93 | +4.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.95 | 1.13 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок SMAX и BTC-USD
Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMAX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -85.30% | +81.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | -50.87% | +48.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -50.87% | +50.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -42.29% | +41.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 34.02% | -33.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAX и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 0.49%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMAX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 10.54% | -10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 34.26% | -32.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 35.65% | -32.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 44.98% | -41.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 56.70% | -53.03% |
Часто задаваемые вопросы
SMAX and BTC-USD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to SMAX (0.49%). In terms of maximum drawdown, SMAX dropped -3.90% vs BTC-USD's -85.30%.
SMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMAX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор