Сравнение SMAX с BTC-USD
SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) is Defined Outcome fund actively managed by iShares, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, SMAX returned 7.64% vs -46.45% for BTC-USD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMAX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMAX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
SMAX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.21%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам SMAX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 3.61% | 8.01% | 1.06% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 47.48% |
Correlation
The correlation between SMAX and BTC-USD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMAX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SMAX
BTC-USD
Сравнение SMAX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMAX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.83 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | -0.88 | +4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.32 | -1.41 | +22.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMAX и BTC-USD
Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMAX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -85.30% | +81.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | -53.08% | +51.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -48.79% | +48.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -42.59% | +42.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 29.41% | -29.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAX и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 0.63%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMAX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 9.63% | -9.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 34.90% | -32.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 35.73% | -33.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 43.96% | -40.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 56.33% | -52.73% |
Часто задаваемые вопросы
SMAX and BTC-USD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.63%) compared to SMAX (0.63%). In terms of maximum drawdown, SMAX dropped -3.90% vs BTC-USD's -85.30%.
SMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMAX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор