Сравнение SM с SOUN
SM (SM Energy Company) and SOUN (SoundHound AI Inc) are both stocks. SM operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SOUN operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, SM returned 7.21%/yr vs 41.29%/yr for SOUN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SM и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SM показывает доходность 73.72%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -25.88%.
SM
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- 12.82%
- С начала года
- 73.72%
- 6 месяцев
- 63.18%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 0.47%
SOUN
- 1 день
- -7.74%
- 1 месяц
- -21.13%
- С начала года
- -25.88%
- 6 месяцев
- -42.08%
- 1 год
- -21.96%
- 3 года*
- 41.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SM и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SM SM Energy Company | 73.72% | -49.72% | 1.84% | 13.14% | -2.73% |
SOUN SoundHound AI Inc | -25.88% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -76.40% |
Correlation
The correlation between SM and SOUN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between SM and SOUN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SM:
$5.40
SOUN:
-$0.43
SM:
1.20
SOUN:
15.76
SM:
$2.31B
SOUN:
$183.99M
SM:
$660.35M
SOUN:
$69.84M
SM:
$1.94B
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SM vs. SOUN — Ранг доходности на риск
SM
SOUN
Сравнение SM c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SM Energy Company (SM) и SoundHound AI Inc (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SM | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.30 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | -0.50 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SM | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.27 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.00 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SM и SOUN
Максимальная просадка SM за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SM и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SM | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -93.55% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -72.43% | +34.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.87% | -75.65% | +10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.24% | -69.50% | +9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.91% | -66.95% | +27.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.36% | 44.31% | -23.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SM и SOUN
Текущая волатильность для SM Energy Company (SM) составляет 15.01%, в то время как у SoundHound AI Inc (SOUN) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что SM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SM | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 19.30% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.90% | 52.28% | -15.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.03% | 80.86% | -30.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.04% | 136.41% | -82.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.06% | 136.41% | -56.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SM и SOUN
Дивидендная доходность SM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как SOUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM SM Energy Company | 2.55% | 5.35% | 1.91% | 1.55% | 0.46% | 0.07% | 0.33% | 0.89% | 0.65% | 0.45% | 0.29% | 0.51% |
SOUN SoundHound AI Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SM и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SM Energy Company и SoundHound AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SM and SOUN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (19.30%) compared to SM (15.01%). In terms of maximum drawdown, SM dropped -98.85% vs SOUN's -93.55%.
SM currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SM и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор