PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYG с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SLYG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLYG returned 10.83%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SLYG charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYG показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции SLYG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.83% против 15.56% соответственно.

SLYG

1 день
-0.58%
1 месяц
0.98%
С начала года
15.50%
6 месяцев
13.61%
1 год
26.20%
3 года*
14.46%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.83%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		15.50%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SLYG and VOO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.82

The correlation between SLYG and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYG и VOO

Секторы
SLYG
VOO

Технологии

20.1%
35.7%

Промышленность

19.5%
8.3%

Здравоохранение

14.4%
8.5%

Финансовые услуги

13.9%
11.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.2%

Недвижимость

6.4%
1.9%

Энергетика

5.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
11.3%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.9%

Сырьевые материалы

2.8%
1.8%

Коммунальные услуги

1.9%
2.4%

Технологии

SLYG
20.1%
VOO
35.7%

Промышленность

SLYG
19.5%
VOO
8.3%

Здравоохранение

SLYG
14.4%
VOO
8.5%

Финансовые услуги

SLYG
13.9%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

SLYG
10.4%
VOO
10.2%

Недвижимость

SLYG
6.4%
VOO
1.9%

Энергетика

SLYG
5.1%
VOO
3.5%

Коммуникационные услуги

SLYG
2.8%
VOO
11.3%

Потребительский защитный сектор

SLYG
2.8%
VOO
4.9%

Сырьевые материалы

SLYG
2.8%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

SLYG
1.9%
VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с IJTSLYG с VIOGSLYG с IJRSLYG с XSMO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SLYG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYGVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.39

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.25

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.16

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

14.73

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.39

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.83

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.89

-0.58

Просадки

Сравнение просадок SLYG и VOO

Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.15%

-33.99%

-28.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-8.90%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-18.69%

-8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-24.52%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-33.99%

-7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.70%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-3.69%

-10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.91%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и VOO

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SLYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

2.84%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

8.90%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

11.80%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

16.81%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

18.01%

+4.73%

Сравнение комиссий SLYG и VOO

SLYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и VOO

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.71%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SLYG and VOO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLYG has higher volatility (4.59%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, SLYG dropped -62.15% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 10.83% for SLYG. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for SLYG.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.71% for SLYG.

SLYG is categorized as Small Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. SLYG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SLYG and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYG и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор