Сравнение SLYG с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SLYG и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLYG или IJR.
Доходность
Сравнение доходности SLYG и IJR
Доходность по периодам
С начала года, SLYG показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции SLYG превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 10.27% против 9.68% соответственно.
SLYG
14.50%
0.53%
8.94%
29.45%
10.19%
10.27%
IJR
13.18%
2.55%
10.65%
27.71%
10.14%
9.68%
Основные характеристики
| SLYG | IJR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 1.61 |
| Коэф-т Мартина | 8.61 | 8.20 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 3.55% |
| Дневная вол-ть | 19.38% | 19.97% |
| Макс. просадка | -63.19% | -58.15% |
| Текущая просадка | -4.74% | -4.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLYG и IJR
SLYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SLYG и IJR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLYG c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYG и IJR
Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности IJR в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 1.06% | 1.18% | 1.18% | 0.68% | 0.71% | 1.08% | 1.06% | 4.74% | 1.13% | 5.75% | 4.42% | 0.62% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.25% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок SLYG и IJR
Максимальная просадка SLYG за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLYG и IJR
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 7.61% и 7.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.