PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYG с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYG с IJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SLYG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLYG returned 10.87%/yr vs 10.68%/yr for IJR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SLYG charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLYG показывает доходность 16.95%, а IJR немного ниже – 16.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLYG имеют среднегодовую доходность 10.87%, а акции IJR немного отстают с 10.68%.

SLYG

1 день
1.25%
1 месяц
0.60%
С начала года
16.95%
6 месяцев
14.97%
1 год
28.13%
3 года*
15.87%
5 лет*
5.76%
10 лет*
10.87%

IJR

1 день
1.31%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.61%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYG и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		16.95%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		16.89%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between SLYG and IJR is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.92

The correlation between SLYG and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYG и IJR

Секторы
SLYG
IJR

Технологии

20.1%
15.5%

Промышленность

19.5%
15.5%

Здравоохранение

14.4%
11.1%

Финансовые услуги

13.9%
16.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
13.4%

Недвижимость

6.4%
7.6%

Энергетика

5.1%
5.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.5%

Сырьевые материалы

2.8%
5.1%

Коммунальные услуги

1.9%
2.0%

Технологии

SLYG
20.1%
IJR
15.5%

Промышленность

SLYG
19.5%
IJR
15.5%

Здравоохранение

SLYG
14.4%
IJR
11.1%

Финансовые услуги

SLYG
13.9%
IJR
16.8%

Потребительский циклический сектор

SLYG
10.4%
IJR
13.4%

Недвижимость

SLYG
6.4%
IJR
7.6%

Энергетика

SLYG
5.1%
IJR
5.9%

Коммуникационные услуги

SLYG
2.8%
IJR
3.6%

Потребительский защитный сектор

SLYG
2.8%
IJR
3.5%

Сырьевые материалы

SLYG
2.8%
IJR
5.1%

Коммунальные услуги

SLYG
1.9%
IJR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с IJTSLYG с VIOGSLYG с XSMOSLYG с VIOO
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

SLYG vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYG c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYGIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.93

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.78

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.89

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.86

12.94

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYG vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYGIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.93

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.44

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SLYG и IJR

Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYGIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.15%

-58.15%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-8.68%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-28.02%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-28.02%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-44.36%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-9.28%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.60%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и IJR

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 4.47% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYGIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.42%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

11.71%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

17.51%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

21.41%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

22.90%

-0.16%

Сравнение комиссий SLYG и IJR

SLYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и IJR

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IJR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.70%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SLYG and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLYG has higher volatility (4.47%) compared to IJR (4.42%). In terms of maximum drawdown, SLYG dropped -62.15% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, SLYG leads with 10.87% vs 10.68% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLYG has performed better with a 10.87% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SLYG.

IJR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.70% for SLYG.

SLYG is categorized as Small Cap Growth Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. SLYG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SLYG and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYG и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор