PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLYG с IWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SLYGIWO
Дох-ть с нач. г.10.59%12.12%
Дох-ть за 1 год27.05%28.11%
Дох-ть за 3 года2.57%-0.82%
Дох-ть за 5 лет10.75%9.10%
Дох-ть за 10 лет10.96%9.47%
Коэф-т Шарпа1.461.32
Коэф-т Сортино2.131.92
Коэф-т Омега1.251.23
Коэф-т Кальмара1.060.74
Коэф-т Мартина8.446.62
Индекс Язвы3.34%4.31%
Дневная вол-ть19.35%21.71%
Макс. просадка-63.19%-60.10%
Текущая просадка-2.70%-14.43%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SLYG и IWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и IWO

С начала года, SLYG показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у IWO с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции SLYG превзошли акции IWO по среднегодовой доходности: 10.96% против 9.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
388.35%
307.42%
SLYG
IWO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLYG и IWO

SLYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
График комиссии IWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии SLYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLYG c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLYG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLYG, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLYG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLYG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLYG, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.44
IWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWO, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWO, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWO, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWO, с текущим значением в 6.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.62

Сравнение коэффициента Шарпа SLYG и IWO

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.401.60MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.46
1.32
SLYG
IWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и IWO

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности IWO в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
1.09%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%4.42%0.61%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.65%0.73%0.75%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%0.73%0.72%

Просадки

Сравнение просадок SLYG и IWO

Максимальная просадка SLYG за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.70%
-14.43%
SLYG
IWO

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и IWO

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеют волатильность 4.55% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.55%
4.63%
SLYG
IWO