Сравнение SLYG с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
SLYG и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLYG или IWO.
Основные характеристики
| SLYG | IWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.59% | 12.12% |
| Дох-ть за 1 год | 27.05% | 28.11% |
| Дох-ть за 3 года | 2.57% | -0.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.75% | 9.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.96% | 9.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.32 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 1.92 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 0.74 |
| Коэф-т Мартина | 8.44 | 6.62 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 4.31% |
| Дневная вол-ть | 19.35% | 21.71% |
| Макс. просадка | -63.19% | -60.10% |
| Текущая просадка | -2.70% | -14.43% |
Корреляция
Корреляция между SLYG и IWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SLYG и IWO
С начала года, SLYG показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у IWO с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции SLYG превзошли акции IWO по среднегодовой доходности: 10.96% против 9.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLYG и IWO
SLYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLYG c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYG и IWO
Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности IWO в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 1.09% | 1.18% | 1.18% | 0.68% | 0.71% | 1.08% | 1.06% | 4.74% | 1.13% | 5.75% | 4.42% | 0.61% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.65% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SLYG и IWO
Максимальная просадка SLYG за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLYG и IWO
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеют волатильность 4.55% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.