PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLYG с IWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYG с IWO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) and IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - SLYG tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index while IWO tracks the Russell 2000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLYG returned 11.22%/yr vs 10.92%/yr for IWO. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. SLYG charges 0.15%/yr vs 0.24%/yr for IWO.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYG показывает доходность 26.27%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью 19.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLYG имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции IWO немного отстают с 10.92%.

SLYG

1 день
-0.86%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
19.80%
С начала года
26.27%
1 год
33.34%
3 года*
15.49%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.22%
Всё время*
7.55%

IWO

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
16.66%
С начала года
19.90%
1 год
32.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
5.69%
10 лет*
10.92%
Всё время*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWO

iShares Russell 2000 Growth ETF
$191.07M$165.71M$168.37M

SLYG

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
$12.37M$12.25M$13.50M

Сравнение доходности по годам SLYG и IWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		26.27%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		19.90%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%

Correlation

The correlation between SLYG and IWO is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г.

0.91

The correlation between SLYG and IWO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYG и IWO

Секторы
SLYG
IWO

Промышленность

19.0%
15.9%

Технологии

17.7%
22.1%

Здравоохранение

17.2%
28.9%

Финансовые услуги

13.9%
8.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
8.2%

Недвижимость

6.8%
2.4%

Энергетика

3.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.3%

Сырьевые материалы

3.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.9%

Коммунальные услуги

1.6%
0.6%

Промышленность

SLYG
19.0%
IWO
15.9%

Технологии

SLYG
17.7%
IWO
22.1%

Здравоохранение

SLYG
17.2%
IWO
28.9%

Финансовые услуги

SLYG
13.9%
IWO
8.0%

Потребительский циклический сектор

SLYG
11.1%
IWO
8.2%

Недвижимость

SLYG
6.8%
IWO
2.4%

Энергетика

SLYG
3.8%
IWO
4.8%

Потребительский защитный сектор

SLYG
3.3%
IWO
2.3%

Сырьевые материалы

SLYG
3.1%
IWO
5.0%

Коммуникационные услуги

SLYG
2.7%
IWO
1.9%

Коммунальные услуги

SLYG
1.6%
IWO
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

iShares Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IJTSLYG с VIOGSLYG с IJRSLYG с XSMOSLYG с VIOO
Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с IWNIWO с QQQIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с IJRIWO с SCHA

Доходность на риск

SLYG vs. IWO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SLYG c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLYGIWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.47

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.09

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.21

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

7.56

+4.96

SLYG vs. IWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWO равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLYG и IWO

Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.92%, примерно равная максимальной просадке IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и IWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYGIWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-60.11%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-14.87%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-28.57%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-40.51%

+11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-42.02%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.84%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-16.61%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.33%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и IWO

Текущая волатильность для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) составляет 4.68%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SLYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYGIWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

6.61%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

17.25%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

22.39%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

24.66%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

24.20%

-1.47%

Сравнение комиссий SLYG и IWO

SLYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и IWO

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности IWO в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.42%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.64%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%

Часто задаваемые вопросы

SLYG and IWO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWO has higher volatility (6.61%) compared to SLYG (4.68%). In terms of maximum drawdown, SLYG dropped -62.92% vs IWO's -60.11%.

On 10-year performance, SLYG leads with 11.22% vs 10.92% for IWO. On fees, SLYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SLYG has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLYG has performed better with a 11.22% return vs 10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for IWO.

SLYG has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.42% for IWO.

SLYG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while IWO tracks Russell 2000 Growth Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SLYG and 0.24% for IWO.

SLYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYG и IWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор