PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYG с VIOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYG с VIOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) and VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, from State Street and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLYG returned 10.83%/yr vs 10.83%/yr for VIOG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLYG показывает доходность 15.50%, а VIOG немного ниже – 15.37%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SLYG – 10.83% и акции VIOG – 10.83%.

SLYG

1 день
-0.58%
1 месяц
0.98%
С начала года
15.50%
6 месяцев
13.61%
1 год
26.20%
3 года*
14.46%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.83%

VIOG

1 день
-0.65%
1 месяц
0.86%
С начала года
15.37%
6 месяцев
13.49%
1 год
26.34%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.47%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYG и VIOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		15.50%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		15.37%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%

Correlation

The correlation between SLYG and VIOG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.96

The correlation between SLYG and VIOG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYG и VIOG

Секторы
SLYG
VIOG

Технологии

20.1%
19.7%

Промышленность

19.5%
19.5%

Здравоохранение

14.4%
14.6%

Финансовые услуги

13.9%
13.7%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.9%

Недвижимость

6.4%
6.6%

Энергетика

5.1%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.3%

Сырьевые материалы

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.9%
1.7%

Технологии

SLYG
20.1%
VIOG
19.7%

Промышленность

SLYG
19.5%
VIOG
19.5%

Здравоохранение

SLYG
14.4%
VIOG
14.6%

Финансовые услуги

SLYG
13.9%
VIOG
13.7%

Потребительский циклический сектор

SLYG
10.4%
VIOG
10.9%

Недвижимость

SLYG
6.4%
VIOG
6.6%

Энергетика

SLYG
5.1%
VIOG
4.1%

Коммуникационные услуги

SLYG
2.8%
VIOG
2.7%

Потребительский защитный сектор

SLYG
2.8%
VIOG
3.3%

Сырьевые материалы

SLYG
2.8%
VIOG
3.1%

Коммунальные услуги

SLYG
1.9%
VIOG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с IJTSLYG с IJRSLYG с XSMOSLYG с VIOO
Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с VOOVIOG с XSMOVIOG с ISCG

Доходность на риск

SLYG vs. VIOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYG c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYGVIOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.52

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.27

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.93

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

10.01

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYG vs. VIOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOG равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYGVIOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.26

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.60

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SLYG и VIOG

Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и VIOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYGVIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.15%

-41.73%

-20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-9.03%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-27.35%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-29.15%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-41.73%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.47%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-7.62%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.64%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и VIOG

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) имеют волатильность 4.59% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYGVIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.61%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

12.44%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

17.48%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

21.47%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

22.84%

-0.10%

Сравнение комиссий SLYG и VIOG

И SLYG, и VIOG имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и VIOG

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VIOG в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.71%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.84%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SLYG and VIOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOG has higher volatility (4.61%) compared to SLYG (4.59%). In terms of maximum drawdown, SLYG dropped -62.15% vs VIOG's -41.73%.

On 10-year performance, VIOG leads with 10.83% vs 10.83% for SLYG. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOG has performed better with a 10.83% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYG and VIOG have the same expense ratio: 0.15% per year.

VIOG has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.71% for SLYG.

Both ETFs track S&P SmallCap 600 Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.

VIOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYG и VIOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор