PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLYG с VIOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SLYGVIOG
Дох-ть с нач. г.10.59%10.70%
Дох-ть за 1 год27.05%27.33%
Дох-ть за 3 года2.57%2.55%
Дох-ть за 5 лет10.75%10.77%
Дох-ть за 10 лет10.96%10.99%
Коэф-т Шарпа1.461.44
Коэф-т Сортино2.132.11
Коэф-т Омега1.251.25
Коэф-т Кальмара1.061.06
Коэф-т Мартина8.448.42
Индекс Язвы3.34%3.37%
Дневная вол-ть19.35%19.66%
Макс. просадка-63.19%-41.73%
Текущая просадка-2.70%-2.43%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SLYG и VIOG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и VIOG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLYG показывает доходность 10.59%, а VIOG немного выше – 10.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLYG имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции VIOG немного впереди с 10.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
445.49%
438.12%
SLYG
VIOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLYG и VIOG

И SLYG, и VIOG имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
График комиссии SLYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VIOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLYG c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLYG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLYG, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLYG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLYG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLYG, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.44
VIOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIOG, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIOG, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIOG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIOG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIOG, с текущим значением в 8.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.42

Сравнение коэффициента Шарпа SLYG и VIOG

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOG равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.400.600.801.001.201.401.60MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.46
1.44
SLYG
VIOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и VIOG

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VIOG в 1.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
1.09%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%4.42%0.61%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
1.11%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%0.72%0.52%

Просадки

Сравнение просадок SLYG и VIOG

Максимальная просадка SLYG за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.70%
-2.43%
SLYG
VIOG

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и VIOG

Текущая волатильность для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) составляет 4.55%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что SLYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.55%
4.80%
SLYG
VIOG