PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLYG с IJT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SLYGIJT
Дох-ть с нач. г.10.59%10.64%
Дох-ть за 1 год27.05%27.09%
Дох-ть за 3 года2.57%2.52%
Дох-ть за 5 лет10.75%10.67%
Дох-ть за 10 лет10.96%10.93%
Коэф-т Шарпа1.461.44
Коэф-т Сортино2.132.12
Коэф-т Омега1.251.25
Коэф-т Кальмара1.061.05
Коэф-т Мартина8.448.41
Индекс Язвы3.34%3.35%
Дневная вол-ть19.35%19.51%
Макс. просадка-63.19%-57.61%
Текущая просадка-2.70%-2.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SLYG и IJT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и IJT

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLYG показывает доходность 10.59%, а IJT немного выше – 10.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLYG имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции IJT немного отстают с 10.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
388.35%
677.55%
SLYG
IJT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLYG и IJT

SLYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
График комиссии IJT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SLYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLYG c IJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLYG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLYG, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLYG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLYG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLYG, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.44
IJT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IJT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IJT, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IJT, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IJT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IJT, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.41

Сравнение коэффициента Шарпа SLYG и IJT

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJT равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и IJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.400.600.801.001.201.401.60MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.46
1.44
SLYG
IJT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и IJT

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности IJT в 1.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
1.09%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%4.42%0.61%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
1.00%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%0.78%0.70%

Просадки

Сравнение просадок SLYG и IJT

Максимальная просадка SLYG за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки IJT в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и IJT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.70%
-2.58%
SLYG
IJT

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и IJT

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеют волатильность 4.55% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.55%
4.70%
SLYG
IJT