Сравнение SLYG с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
SLYG и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLYG или XSMO.
Корреляция
Корреляция между SLYG и XSMO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SLYG и XSMO
Основные характеристики
SLYG:
-0.05
XSMO:
0.33
SLYG:
0.10
XSMO:
0.67
SLYG:
1.01
XSMO:
1.08
SLYG:
-0.04
XSMO:
0.34
SLYG:
-0.12
XSMO:
0.97
SLYG:
9.33%
XSMO:
8.65%
SLYG:
23.72%
XSMO:
25.19%
SLYG:
-63.19%
XSMO:
-58.07%
SLYG:
-17.37%
XSMO:
-13.62%
Доходность по периодам
С начала года, SLYG показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции SLYG уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 7.96% против 10.39% соответственно.
SLYG
-8.31%
9.39%
-10.18%
-2.98%
11.59%
7.96%
XSMO
-3.92%
11.54%
-5.41%
6.23%
15.70%
10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLYG и XSMO
SLYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XSMO в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SLYG и XSMO
SLYG
XSMO
Сравнение SLYG c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYG и XSMO
Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности XSMO в 0.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 1.37% | 1.22% | 1.18% | 1.18% | 0.68% | 0.71% | 1.08% | 1.06% | 4.74% | 1.13% | 5.75% | 4.42% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.87% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок SLYG и XSMO
Максимальная просадка SLYG за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки XSMO в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и XSMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLYG и XSMO
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеют волатильность 11.48% и 10.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.