PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYG с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYG с VBK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - SLYG tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index while VBK tracks the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLYG returned 10.83%/yr vs 11.74%/yr for VBK. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SLYG charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYG показывает доходность 15.50%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 17.41%. За последние 10 лет акции SLYG уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 10.83% против 11.74% соответственно.

SLYG

1 день
-0.58%
1 месяц
0.98%
С начала года
15.50%
6 месяцев
13.61%
1 год
26.20%
3 года*
14.46%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.83%

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYG и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		15.50%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between SLYG and VBK is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.93

The correlation between SLYG and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYG и VBK

Секторы
SLYG
VBK

Технологии

20.1%
25.9%

Промышленность

19.5%
24.7%

Здравоохранение

14.4%
15.3%

Финансовые услуги

13.9%
5.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.6%

Недвижимость

6.4%
3.9%

Энергетика

5.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.4%

Сырьевые материалы

2.8%
3.2%

Коммунальные услуги

1.9%
1.2%

Технологии

SLYG
20.1%
VBK
25.9%

Промышленность

SLYG
19.5%
VBK
24.7%

Здравоохранение

SLYG
14.4%
VBK
15.3%

Финансовые услуги

SLYG
13.9%
VBK
5.6%

Потребительский циклический сектор

SLYG
10.4%
VBK
9.6%

Недвижимость

SLYG
6.4%
VBK
3.9%

Энергетика

SLYG
5.1%
VBK
4.8%

Коммуникационные услуги

SLYG
2.8%
VBK
3.5%

Потребительский защитный сектор

SLYG
2.8%
VBK
2.4%

Сырьевые материалы

SLYG
2.8%
VBK
3.2%

Коммунальные услуги

SLYG
1.9%
VBK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с IWOSLYG с IJTSLYG с VIOGSLYG с IJRSLYG с XSMOSLYG с VIOO
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

SLYG vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYG c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYGVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.72

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.38

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.88

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

10.98

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYG vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYGVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.43

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SLYG и VBK

Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYGVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.15%

-58.68%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-11.44%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-27.54%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-38.39%

+9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-38.70%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.06%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-10.15%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.99%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и VBK

Текущая волатильность для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) составляет 4.59%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что SLYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYGVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.37%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

14.62%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

19.21%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

23.48%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

22.86%

-0.12%

Сравнение комиссий SLYG и VBK

SLYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и VBK

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.71%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

SLYG and VBK have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (5.37%) compared to SLYG (4.59%). In terms of maximum drawdown, SLYG dropped -62.15% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.74% vs 10.83% for SLYG. On fees, VBK is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SLYG has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.74% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SLYG.

SLYG has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.45% for VBK.

SLYG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SLYG and 0.07% for VBK.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYG и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор