PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLYG с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SLYGVBK
Дох-ть с нач. г.10.59%10.86%
Дох-ть за 1 год27.05%26.65%
Дох-ть за 3 года2.57%-1.08%
Дох-ть за 5 лет10.75%8.86%
Дох-ть за 10 лет10.96%9.79%
Коэф-т Шарпа1.461.40
Коэф-т Сортино2.132.00
Коэф-т Омега1.251.24
Коэф-т Кальмара1.060.78
Коэф-т Мартина8.446.89
Индекс Язвы3.34%3.97%
Дневная вол-ть19.35%19.51%
Макс. просадка-63.19%-58.69%
Текущая просадка-2.70%-11.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SLYG и VBK составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и VBK

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLYG показывает доходность 10.59%, а VBK немного выше – 10.86%. За последние 10 лет акции SLYG превзошли акции VBK по среднегодовой доходности: 10.96% против 9.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


450.00%500.00%550.00%600.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
616.46%
523.95%
SLYG
VBK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLYG и VBK

SLYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
График комиссии SLYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLYG c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLYG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLYG, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLYG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLYG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLYG, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.44
VBK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBK, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBK, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBK, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBK, с текущим значением в 6.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.89

Сравнение коэффициента Шарпа SLYG и VBK

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.401.60MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.46
1.40
SLYG
VBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и VBK

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности VBK в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
1.09%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%4.42%0.61%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.65%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%

Просадки

Сравнение просадок SLYG и VBK

Максимальная просадка SLYG за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.70%
-11.10%
SLYG
VBK

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и VBK

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что SLYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.55%
3.78%
SLYG
VBK