PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLYG с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYG с SMLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - SLYG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while SMLV is a Low Volatility fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLYG returned 11.22%/yr vs 10.59%/yr for SMLV. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. SLYG charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLYG показывает доходность 26.27%, а SMLV немного ниже – 25.07%. За последние 10 лет акции SLYG превзошли акции SMLV по среднегодовой доходности: 11.22% против 10.59% соответственно.

SLYG

1 день
-0.86%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
19.80%
С начала года
26.27%
1 год
33.34%
3 года*
15.49%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.22%
Всё время*
7.55%

SMLV

1 день
-0.48%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
15.35%
С начала года
25.07%
1 год
33.97%
3 года*
17.44%
5 лет*
10.16%
10 лет*
10.59%
Всё время*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SLYG

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
$12.37M$12.25M$13.50M

SMLV

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
$467.20K$452.83K$525.46K

Сравнение доходности по годам SLYG и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		26.27%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		25.07%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%

Correlation

The correlation between SLYG and SMLV is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2013 г.

0.87

The correlation between SLYG and SMLV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYG и SMLV

Секторы
SLYG
SMLV

Промышленность

19.0%
14.3%

Технологии

17.7%
11.8%

Здравоохранение

17.2%
8.9%

Финансовые услуги

13.9%
30.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.0%

Недвижимость

6.8%
11.9%

Энергетика

3.8%
1.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.5%

Сырьевые материалы

3.1%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.3%

Коммунальные услуги

1.6%
2.7%

Промышленность

SLYG
19.0%
SMLV
14.3%

Технологии

SLYG
17.7%
SMLV
11.8%

Здравоохранение

SLYG
17.2%
SMLV
8.9%

Финансовые услуги

SLYG
13.9%
SMLV
30.9%

Потребительский циклический сектор

SLYG
11.1%
SMLV
9.0%

Недвижимость

SLYG
6.8%
SMLV
11.9%

Энергетика

SLYG
3.8%
SMLV
1.5%

Потребительский защитный сектор

SLYG
3.3%
SMLV
3.5%

Сырьевые материалы

SLYG
3.1%
SMLV
3.3%

Коммуникационные услуги

SLYG
2.7%
SMLV
2.3%

Коммунальные услуги

SLYG
1.6%
SMLV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с IJTSLYG с VIOGSLYG с IJRSLYG с XSMO
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с XSLVSMLV с PSCCSMLV с FYC

Доходность на риск

SLYG vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SLYG c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLYGSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.23

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.18

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

4.65

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

13.61

-1.08

SLYG vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLV равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLYG и SMLV

Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYGSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-42.45%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-7.34%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-20.40%

-6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-20.40%

-8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-42.45%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.48%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-5.40%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.50%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и SMLV

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что SLYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYGSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.94%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

9.59%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

15.28%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

18.22%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

20.90%

+1.83%

Сравнение комиссий SLYG и SMLV

SLYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и SMLV

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SMLV в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.64%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.18%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SLYG and SMLV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLYG has higher volatility (4.68%) compared to SMLV (3.94%). In terms of maximum drawdown, SLYG dropped -62.92% vs SMLV's -42.45%.

On 10-year performance, SLYG leads with 11.22% vs 10.59% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLYG has performed better with a 11.22% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SLYG.

SMLV has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.64% for SLYG.

SLYG is categorized as Small Cap Growth Equities, while SMLV is Low Volatility. SLYG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Their fees differ too: 0.15% for SLYG and 0.12% for SMLV.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYG и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор