Сравнение SLX с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Vanguard Materials ETF (VAW).
SLX и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLX и VAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLX и VAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 9.85% | 47.45% | -17.94% | 31.25% | 14.28% | 27.69% | 20.57% | 12.01% | -19.27% | 24.59% |
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SLX показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у VAW с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции VAW по среднегодовой доходности: 17.95% против 10.70% соответственно.
SLX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 27.70%
- 1 год
- 53.89%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 17.95%
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLX и VAW
SLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.
Доходность на риск
SLX vs. VAW — Ранг доходности на риск
SLX
VAW
Сравнение SLX c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLX | VAW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.06 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.59 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.60 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 5.48 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLX | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.06 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.39 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SLX и VAW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLX и VAW
Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что сопоставимо с доходностью VAW в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 1.41% | 1.55% | 3.56% | 2.80% | 4.97% | 7.07% | 1.87% | 3.44% | 6.26% | 2.50% | 1.06% | 5.35% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок SLX и VAW
Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и VAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLX | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.14% | -62.17% | -19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | -14.33% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.62% | -25.50% | -8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.64% | -41.13% | -20.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -6.10% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.05% | -9.67% | -29.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 4.17% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLX и VAW
VanEck Vectors Steel ETF (SLX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что SLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLX | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 6.71% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 13.38% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 21.41% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 19.57% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 21.14% | +10.22% |